UF - Actuaria: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 123
-
Pemodelan Return Saham ASII Menggunakan Hidden Semi-Markov Model
(2026)Hidden Semi-Markov Model (HSMM) merupakan pengembangan dari Hidden Markov Model (HMM) yang memungkinkan pemodelan durasi state tersembunyi secara fleksibel, sehingga lebih realistis dalam merepresentasikan dinamika pasar ... -
Estimasi Cadangan Klaim Reported but Not Settled menggunakan pendekatan Generalized Linear Model dengan Sebaran Lognormal
(2026)Perusahaan asuransi perlu menyiapkan cadangan klaim untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim di masa mendatang secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi cadangan klaim reported but not settled (RBNS) ... -
Penerapan Model Kredibilitas Bühlmann–Straub dengan Pendekatan Segmentasi Risiko dalam Penentuan Premi Asuransi Pertanian
(2026)Kelapa sawit merupakan komoditas strategis Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 23,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023, namun produktivitasnya rentan terhadap risiko iklim, hama, dan fluktuasi harga. ... -
Peramalan Return Harga Saham CPO Indonesia dengan Pendekatan Hybrid Regression-Nonlinear Autoregressive Neural Network
(2026)Ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan menyebabkan pergerakan return harga saham Crude Palm Oil (CPO) Indonesia menjadi kompleks dan sulit diprediksi dengan model linier sederhana. Penelitian ini ... -
PENGGUNAAN WT-MEASURE DALAM MENENTUKAN RETENSI OPTIMAL REASURANSI STOP LOSS
(2026)Perusahaan asuransi berisiko tidak dapat menanggung seluruh klaim dari pemegang polis sehingga harus membagi risikonya kepada perusahaan reasuransi. Batas maksimum dari uang pertanggungan yang ditanggung oleh perusahan asuransi ... -
Perbandingan Ukuran Risiko Value at Risk, Tail Value at Risk, dan Range Value at Risk
(2026)Manajemen risiko keuangan pada perusahaan asuransi merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan cadangan modal guna menjaga keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ukuran risiko Value ... -
Perbandingan Kinerja Opsi Asia dan Opsi Vanilla pada Strategi Long Strangle
(2026)Volatilitas harga saham yang tinggi mencerminkan ketidakpastian pasar, sehingga diperlukan strategi perdagangan yang mampu memanfaatkan pergerakan harga secara optimal, salah satu strategi yang digunakan adalah opsi long ... -
Pemodelan Volatilitas Harga Saham Pertambangan Berdasarkan Faktor Makroekonomi dengan Pendekatan EGARCH-X
(2026)Sektor pertambangan memiliki tingkat fluktuasi harga saham yang tinggi dan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro, salah satunya terlihat pada saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Penelitian ini bertujuan untuk ... -
Pemodelan Frekuensi Klaim Asuransi Kendaraan Menggunakan Binomial Negatif Bivariat Berbasis Copula
(2026)Pemodelan klaim asuransi merupakan komponen penting dalam penetapan premi karena mencerminkan tingkat risiko tertanggung. Penelitian ini menggunakan model binomial negatif bivariat berbasis copula untuk memodelkan dependensi ... -
Penentuan Premi dan Cadangan Dana untuk Asuransi Decentralized Finance (DeFi) pada Jaringan Ethereum
(2026)Perkembangan ekosistem Decentralized Finance (DeFi) pada jaringan Ethereum diikuti peningkatan risiko kerugian yang jarang namun berdampak besar. Penelitian ini memodelkan banyaknya dan besarnya kerugian serta membentuk ... -
Perbandingan Model LSTM dan GRU dalam Peramalan Harga Cryptocurrency serta Pengukuran Risikonya dengan Value at Risk
(2026)Cryptocurrency memiliki volatilitas tinggi sehingga peramalan harga dan pengukuran risiko penting dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik harga penutupan harian dan log ... -
ANALISIS PERBANDINGAN METODE REKURSIF PANJER DAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN VALUE AT RISK
(2026)Perhitungan risiko finansial sangat penting bagi perusahaan asuransi. Ukuran risiko yang sering digunakan adalah Value at Risk (VaR). Metode rekursif Panjer dan simulasi Monte Carlo umum digunakan untuk menghitung VaR, ... -
Penentuan Premi Bulanan Reversionary Annuity Antara Orang Tua dan Dua Anak Menggunakan Model Tingkat Bunga CIR
(2026)Penelitian ini menentukan premi bulanan bersih pada produk multi life reversionary annuity yang melibatkan dua orang tua dan dua anak, dengan manfaat dibayarkan setelah kedua orang tua meninggal dan berlanjut selama minimal ... -
Optimasi Portofolio Saham IDX30 Menggunakan Copula t-Student Berbasis Omega Ratio
(2026)Pasar saham modern cenderung menunjukkan distribusi return yang asimetris, ber-ekor tebal, serta dependence nonlinier antar aset, sehingga pendekatan optimasi portofolio berbasis mean-variance menjadi kurang memadai dalam ... -
Pemodelan Besar Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Menggunakan Regresi Gamma
(2026)Fenomena meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas menuntut perusahaan asuransi memiliki pemodelan yang akurat terhadap besar klaim asuransi kendaraan bermotor. Besar klaim bersifat kontinu, bernilai positif, dan cenderung ... -
Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Last Survivor dengan Model Copula GFGM Tipe II dan Suku Bunga Hull-White
(2026)Kematian merupakan risiko yang tidak dapat diprediksi dari sisi waktu maupun dampaknya dan berpotensi menimbulkan permasalahan keuangan pada keluarga yang ditinggalkan, sehingga asuransi jiwa berjangka last survivor dapat ... -
Pemodelan Frekuensi Klaim Asuransi Kendaraan Menggunakan Model Zero Inflated Negative Binomial
(2026)Pemodelan frekuensi klaim asuransi kendaraan dilakukan untuk mendukung penetapan premi dan pengelolaan risiko yang lebih akurat. Penelitian ini berfokus pada data frekuensi klaim asuransi kendaraan yang memiliki ... -
Perbandingan Estimasi Premi Asuransi Kesehatan Menggunakan Extreme Value Theory dengan Value at Risk dan Conditional Value at Risk
(2026)Estimasi premi asuransi kesehatan berbasis risiko diterapkan menggunakan pendekatan Extreme Value Theory (EVT) melalui metode Peaks Over Threshold (POT) dengan distribusi Generalized Pareto Distribution (GPD). Karakteristik ... -
Valuasi dan Pengukuran Risiko Opsi Keranjang Menggunakan Simulasi Monte-Carlo
(2026)Opsi keranjang menawarkan efisiensi biaya melalui diversifikasi risiko, namun perhitungan harga wajar opsi keranjang lebih kompleks karena struktur dependensi antar aset. Penelitian ini mengestimasi harga wajar dan risiko ... -
Optimasi Portofolio Saham Menggunakan Mean-Variance dengan Penyelesaian Quadratic Programming
(2026)Optimasi portofolio saham menjadi hal penting bagi investor dalam menyeimbangkan antara return dan risiko. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan portofolio saham di Indonesia menggunakan metode mean-variance dengan ...
