UT - Actuaria: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 54
-
Pembentukan Portofolio menggunakan K-Means Clustering Berbasis Minimum Spanning Tree dan Beberapa Variasi Pembobotan
(2025)Dalam investasi saham, tantangan utama adalah bagaimana membentuk portofolio yang mampu memberikan keuntungan optimal dengan risiko yang terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham yang optimal ... -
Pemodelan Curah Hujan untuk Analisis Risiko Usaha Tani Padi di Tabanan
(2025)Indonesia merupakan negara agraris yang bergantung pada kondisi iklim, khususnya curah hujan, dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian. Risiko terjadinya banjir dan kekeringan akibat curah hujan yang ekstrem dan sulit ... -
Perbandingan SVR, Bagging, dan Adaboost dalam Memprediksi Harga Saham dengan Paradigma Pencilan Sel
(2025)Prediksi harga saham merupakan tantangan utama dalam dunia keuangan karena sifatnya yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini membandingkan kinerja tiga model machine learning yaitu Support Vector ... -
Premi dan Cadangan Manfaat-Biaya Asuransi Jiwa Berjangka Model Multiple Decrement Menggunakan Gross Premium Valuation
(2025)Penelitian ini bertujuan untuk menghitung premi kotor tahunan dan cadangan manfaat-biaya dari produk asuransi jiwa berjangka menggunakan model multiple decrement dan metode gross premium valuation. Studi dilakukan pada ... -
Lindung Nilai Harga Kontrak Berjangka Komoditas Kopi Menggunakan Strategi Vertical Ratio Call Backspread dan Bull Call Spread
(2025)Ketidakpastian harga komoditas kopi di pasar global menimbulkan risiko yang perlu diantisipasi oleh investor yang akan membeli komoditas kopi. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai portofolio dan potensi keuntungan ... -
Penentuan Premi Tahunan Bersih pada Asuransi Long-Term Care dengan Suku Bunga Stokastik Model Cox-Ingersoll-Ross
(2025)Seiring bertambahnya usia, risiko disabilitas pada usia lanjut turut meningkat sehingga mendorong kebutuhan akan asuransi long term care (LTC) sebagai perlindungan terhadap biaya perawatan jangka panjang. Penelitian ini ... -
Pembentukan Portofolio Investasi Saham IDX30 Menggunakan Metode Pewarnaan Simpul Graf dengan Sharpe ratio dan Markowitz
(2025)Pengelolaan portofolio di pasar modal Indonesia membutuhkan strategi yang mampu memahami hubungan antar saham untuk mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Penelitian ini bertujuan membentuk portofolio saham ... -
Perbandingan Kinerja Metode Naïve Bayes dan Random Forest untuk Klasifikasi Risiko Saham Perbankan
(2025)Ketidakpastian risiko pada investasi saham menuntut pendekatan yang andal dalam menentukan keputusan investasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode klasifikasi seperti naïve Bayes dan random forest. ... -
Penentuan Premi Bruto dan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka dengan Tingkat Bunga Bervariasi
(2025)Pada karya ilmiah ini, penentuan premi bruto dan cadangan manfaat asuransi jiwa berjangka dihitung menggunakan metode Gross Premium Valuation. Penentuan premi dan pembayaran manfaat dihitung berdasarkan asumsi produk ... -
Penghitungan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Seumur Hidup Joint Life Menggunakan Metode Premium Sufficiency dengan Asumsi Balducci
(2025)Asuransi jiwa joint life merupakan asuransi jiwa gabungan yang pembayaran preminya dilakukan hingga salah satu peserta asuransi meninggal dunia. Dalam industri asuransi, perusahaan wajib melakukan penghitungan cadangan ... -
Optimalisasi Portofolio Saham Indeks IDX30 dengan Conditional Drawdown at Risk
(2025)Optimalisasi portofolio memerlukan manajemen risiko yang mempertimbangkan berbagai karakteristik risiko. Risiko drawdown mengukur penurunan nilai portofolio berdasarkan nilai tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. ... -
Prediksi Harga Penutupan Beberapa Saham Menggunakan Random Forest dan Artificial Neural Network
(2025)Prediksi harga saham penting bagi investor dalam pengambilan keputusan karena pasar saham yang dinamis. Penelitian ini memprediksi harga penutupan beberapa saham menggunakan Random Forest dan Artificial Neural Network (ANN) ... -
Analisis Kinerja dan Keuntungan Portofolio Optimal Saham pada Indeks IDXSHAGROW Model Markowitz dan Multiobjektif
(2025)Peningkatan minat investor terhadap pasar modal syariah mendorong pentingnya diversifikasi portofolio sesuai toleransi risiko investor. Penelitian ini membandingkan model Markowitz dan model multiobjektif dalam membentuk ... -
Penentuan Portofolio Saham di Indonesia dengan Memaksimumkan Sharpe Ratio
(2025)Investasi saham merupakan strategi keuangan yang umum digunakan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Namun, fluktuasi harga saham membuat pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam pembentukan portofolio. ... -
Lindung Nilai Saham Menggunakan Strategi Seagull dan Iron Condor
(2025)Saham memiliki risiko tinggi akibat fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar. Dalam menghadapi risiko fluktuasi harga saham, pemilihan strategi lindung nilai melalui instrumen derivatif seperti opsi, ... -
Lindung Nilai Saham MBMA Menggunakan Strategi Collar dan Bear Put Spread
(2025)Sebagai investor, risiko fluktuasi harga aset ke arah yang merugikan perlu dilindungi agar nilai aset tetap pada batas yang diinginkan. Salah satu cara melindungi aset adalah melakukan hedging menggunakan opsi. Penelitian ... -
Optimasi Portofolio Saham di Indonesia Menggunakan Mean Absolute Deviation
(2025)Portofolio optimal membantu investor dalam memaksimalkan hasil investasi khususnya pada instrumen saham dengan cara meminimalkan risiko. Pembentukan portofolio optimal dipengaruhi oleh tingkat return dan risiko masing-masing ... -
Perbandingan Strategi Protective Collar dan Reverse Jade Lizard Menggunakan Opsi Vanilla untuk Lindung Nilai Harga Kakao
(2025)Harga kakao cenderung memiliki volatilitas tinggi dengan fluktuasi harga yang tajam dari waktu ke waktu. Terjadinya fluktuasi harga kakao disebabkan oleh jumlah produksi yang tidak stabil. Kondisi harga komoditas kakao ... -
Penentuan Kerugian Agregat dan Ukuran Risiko Pada Asuransi Kesehatan dengan Policy Limit
(2025)Untuk menghindari kerugian yang sangat besar, perusahaan asuransi akan menetapkan coverage modification, salah satunya ialah policy limit pada jaminan asuransi tersebut. Nilai limit menjadi batas maksimum pertanggungan ... -
Perbandingan Metode Regresi Logistik dan Random Forest dalam Memprediksi Churn pada Pemegang Polis Asuransi Mobil
(2025)Penelitian ini membandingkan regresi logistik dan random forest dalam memprediksi churn pada pemegang polis asuransi mobil dengan teknik undersampling proporsi 30%, 50%, dan 70%. Model random forest setelah undersampling ...
