UF - Actuaria
Browse by
Recent Submissions
-
Penentuan Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah Multi Akad Joint Life dengan Tingkat Imbal Hasil Model Cox-Ingersoll-Ross
(2026)Industri asuransi jiwa syariah di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan, namun menghadapi tantangan dalam penentuan kontribusi yang kompetitif dan transparan pada produk joint life. Penelitian ini bertujuan ... -
Analisis Efektivitas Hedging Indeks Menggunakan Kontrak Futures dengan Vector Error Correction Model
(2026)Perkembangan pasar keuangan global meningkatkan volatilitas harga aset sehingga risiko investasi pada pasar saham semakin tinggi. Salah satu strategi untuk mengurangi risiko tersebut adalah hedging menggunakan kontrak ... -
Optimalisasi Portofolio Investasi Saham Indeks IDX-MES BUMN 17 Menggunakan Metode Mean-Semivariance
(2026)YOSSYIFA ZAHRA PERMATA. Optimalisasi Portofolio Investasi Saham Indeks IDX-MES BUMN 17 Menggunakan Metode Mean-Semivariance. Dibimbing oleh ENDAR HASAFAH NUGRAHANI dan RETNO BUDIARTI. Indeks IDX-MES BUMN 17 memuat saham ... -
Analisis Value at Risk dan Tail Value at Risk pada Data Besar Klaim Asuransi dengan Model Sebaran Splicing
(2026)Sebaran data klaim asuransi kebakaran umumnya berekor berat (heavy-tailed), didominasi klaim kecil yang sering terjadi dan klaim ekstrem yang jarang namun berdampak besar, sehingga sebaran tunggal sering tidak memadai untuk ... -
Perbandingan Strategi Put Ratio Spread dan Collar untuk Lindung Nilai Saham
(2026)Fluktuasi harga saham menimbulkan risiko kerugian bagi investor sehingga diperlukan strategi lindung nilai untuk mengelola risiko investasi. Penelitian ini bertujuan membandingkan profit dan perlindungan risiko dari hedged ... -
Lindung Nilai Portofolio Saham IDX80 Menggunakan Maximum Sharpe Ratio dengan Strategi Protective Put-Basket Put Option
(2026)Investasi saham menawarkan potensi keuntungan yang tinggi tetapi juga disertai risiko kerugian yang tinggi karena harga saham berfluktuasi. Selain itu, investor saham seringkali memiliki permasalahan dalam memilih keputusan ... -
Pembentukan Portofolio Saham IDX80 Berbasis Minimum Spanning Tree dan Pewarnaan Graf Bipartit dengan Variasi Pembobotan
(2026)Pembentukan portofolio saham merupakan keputusan investasi yang kompleks karena investor berupaya memperoleh return yang tinggi dengan risiko yang terkendali. Penelitian ini bertujuan membentuk portofolio saham dari Indeks ... -
Prediksi Harga Saham Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor Berbasis Graf
(2026)Prediksi harga saham merupakan tantangan akibat kompleksitas pasar, sementara metode K-Nearest Neighbor (KNN) belum memanfaatkan hubungan historis antarsaham dalam proses prediksi. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan ... -
PERBANDINGAN EFEKTIVITAS STRATEGI HEDGING MENGGUNAKAN OPSI PADA SAHAM BBCA DALAM KONDISI PASAR NORMAL DAN BEARISH
(2026)Perbedaan karakteristik pasar normal dan bearish menyebabkan efektivitas strategi hedging berbeda pada setiap kondisi pasar. Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas strategi protective put, bear put spread, dan ... -
Perhitungan Premi Asuransi Joint-Life Menggunakan Tabel Mortalitas Lee–Carter dan Ketergantungan Archimedean Copula
(2026)Asuransi jiwa joint-life memerlukan peluang hidup gabungan dua tertanggung dalam perhitungan premi. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung premi bersih tahunan joint-life dengan menggabungkan proyeksi probabilitas ... -
Analisis Volatilitas Return Bitcoin dan Emas Menggunakan Model GARCH Family serta Implikasinya terhadap Risiko Investasi
(2026)Penelitian ini bertujuan menganalisis volatilitas return Bitcoin dan emas serta implikasinya terhadap risiko investasi menggunakan model GARCH family dan Value at Risk. Data yang digunakan berupa harga penutupan harian ... -
Lindung Nilai Harga Saham Menggunakan Strategi Long Call Condor dan Long Iron Butterfly
(2026)Kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan fluktuasi harga saham meningkat dan menambah risiko kerugian bagi investor. Oleh karena itu, strategi lindung nilai (hedging) diperlukan untuk mengurangi risiko investasi. ... -
PREMI DAN CADANGAN MANFAAT ASURANSI LAST SURVIVOR EMPAT INDIVIDU DENGAN SUKU BUNGA MODEL COX-INGERSOLL-ROSS
(2026)Penelitian ini bertujuan untuk menentukan premi tahunan bersih dan cadangan manfaat asuransi jiwa last survivor empat individu dengan variasi gender pada polis menggunakan model suku bunga Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Data ... -
Perbandingan Metode Random Forest dan LASSO untuk Nowcasting PDB Industri Manufaktur Indonesia
(2026)Sektor industri manufaktur merupakan salah satu kontributor utama perekonomian Indonesia, namun publikasi data Produk Domestik Bruto (PDB) sektor ini sering mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan membandingkan ... -
Perhitungan Kontribusi Unit Link Syariah Wakalah bil Ujrah dengan Yield Sukuk Tabungan ST015T4 menggunakan Model ARIMA
(2026)Asuransi jiwa syariah memerlukan tingkat imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar pembentukan faktor diskon dalam perhitungan aktuaria. Penelitian ini bertujuan menentukan model autoregressive integrated ... -
Pemodelan Curah Hujan Kabupaten Luwu menggunakan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Factors
(2026)Kabupaten Luwu merupakan salah satu sentra produksi padi di Sulawesi Selatan yang bergantung pada pola curah hujan. Variabilitas iklim yang meningkat menyebabkan ketidakpastian pola musim sehingga dibutuhkan model prediksi ... -
PREDIKSI IHSG MENGGUNAKAN VISIBILITY GRAPH DENGAN INTERPOLASI LINEAR DAN KUADRATIK
(2026)Penelitian ini menggunakan metode visibility graph untuk memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian mencakup pembentukan jaringan kompleks menggunakan visibility graph, pengukuran kemiripan dengan ... -
Perbandingan Klasifikasi Risiko Biaya Asuransi Kesehatan Menggunakan K-Nearest Neighbor dan Regresi Logistik Multinomial
(2026)Penetapan premi asuransi kesehatan membutuhkan estimasi risiko biaya medis yang presisi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja metode regresi logistik multinomial dan K-nearest neighbor (KNN) dalam ... -
Perbandingan Kinerja Model Black-Scholes Fractional, Jump Diffusion, dan Averaging dalam Memprediksi Harga Opsi Eropa
(2026)Opsi saham merupakan instrumen derivatif yang berfungsi sebagai lindung nilai sekaligus sarana investasi. Penentuan harga opsi yang akurat menjadi hal krusial dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini membandingkan ... -
Lindung Nilai Saham dengan Strategi Long Call Condor dan Bear Call Spread
(2026)Investasi saham mengandung risiko fluktuasi harga sehingga diperlukan strategi lindung nilai yang sesuai dengan karakteristik pergerakan aset. Penelitian ini bertujuan mengkaji kinerja strategi long call condor dan bear ...
RSS 1.0