UF - Actuaria
Browse by
Recent Submissions
-
Modifikasi Metode Interpolasi Heligman-Pollard dalam Menduga Tabel Hidup Lengkap
(2026)Tabel hidup lengkap merupakan instrumen penting dalam aplikasi aktuaria, khususnya untuk menentukan premi asuransi jiwa dan dana pensiun. Meskipun demikian, banyak wilayah hanya menyediakan tabel hidup ringkas karena ... -
Penentuan Premi Anuitas Last Survivor Ditunda dengan Premi Joint Life Menggunakan Model Suku Bunga CIR
(2026)Perencanaan keuangan untuk masa pensiun menjadi sangat penting seiring meningkatnya harapan hidup manusia yang memunculkan risiko umur panjang (longevity risk). Bagi pasangan suami istri, produk anuitas last survivor ditunda ... -
Perbandingan Model GARCH, GARCHX, dan GARCHX-T dalam Pemodelan dan Prediksi Volatilitas Saham Emas
(2026)Pemodelan volatilitas saham merupakan aspek penting dalam ekonometrika keuangan, khususnya pada saham pertambangan emas yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap harga komoditas emas dan dinamika pasar. Penelitian ini ... -
Analisis Kecekungan Harga Saham TLKM Menggunakan Visibility Graph dengan Pendekatan Maximum Clique dan Induced Path
(2026)Penelitian ini menganalisis pola kecekungan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menggunakan metode Visibility Graph dengan pendekatan Maximum Clique dan Induced Path. Data yang digunakan berupa harga penutupan ... -
LINDUNG NILAI KONTRAK BERJANGKA KOMODITAS CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN STRATEGI LONG STRANGLE DAN SEAGULL
(2026)Volatilitas harga CPO akibat eskalasi geopolitik Iran-AS (penutupan Selat Hormuz) menimbulkan risiko harga signifikan bagi pembeli kontrak berjangka CPO. Penelitian ini bertujuan menentukan nilai portofolio lindung nilai, ... -
Perbandingan Kinerja Model Multivariate LSTM dalam Memprediksi Harga Saham Tambang di Indonesia
(2026)Fluktuasi harga saham sektor pertambangan periode 2020-2025 menjadi tantangan dalam prediksi standar. Penelitian ini mengevaluasi kinerja model multivariate Long Short-Term Memory (LSTM) dalam memprediksi harga harian ... -
Prediksi Churn Nasabah Perbankan Menggunakan Metode Random Forest dan Logistic Regression Berbasis Optimasi Hyperparameter
(2026)Churn nasabah perbankan merupakan kondisi ketika nasabah mengakhiri hubungan bisnis secara menyeluruh sehingga berpotensi mengancam stabilitas finansial perbankan. Oleh karena itu, diperlukan strategi prediksi churn nasabah ... -
Pemodelan Aktuaria untuk Risiko Surrender Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup dengan Competing Risk Analysis
(2026)Policy surrender, yaitu penghentian sukarela polis asuransi oleh pemegang polis, merupakan risiko yang dapat mengganggu likuiditas dan stabilitas cadangan perusahaan asuransi jiwa. Metode penilaian aktuaria tradisional ... -
Optimasi Expected End Value Portofolio Saham Konstituen IDX30 Berbasis Linear Programming dengan Kendala Conditional Value-at-Risk
(2026)Fluktuasi pasar saham Indonesia menunjukkan distribusi return yang tidak simetris dan berekor tebal, sehingga diperlukan pengukuran risiko ekstrem yang lebih akurat. Penelitian ini bertujuan memaksimalkan expected end value ... -
Penentuan Premi Tahunan Asuransi Reversionary Annuity dengan Model Archimedean Copula dan Suku Bunga CIR
(2026)Penelitian ini membahas penentuan premi tahunan bersih untuk produk asuransi reversionary annuity dengan mempertimbangkan ketidakpastian suku bunga dan ketakbebasan mortalitas pasangan suami istri. Suku bunga BI 7-Day ... -
Evaluasi Kelayakan Ekonomi Strategi Seagull sebagai Instrumen Hedging Kewajiban Valuta Asing PT Telkom Indonesia Tbk
(2026)PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memiliki kewajiban dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang rentan terhadap risiko fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Indonesia (USD/IDR). Penelitian ini bertujuan ... -
PENENTUAN PREMI BERSIH ASURANSI ATLET DENGAN METODE GAMMA FRAILTY MODEL
(2026)MUH. FADHIL MAULANA MULHAYAT. Penentuan Premi Bersih Asuransi Atlet dengan Metode Gamma Frailty Model. Dibimbing oleh I Gusti Putu Purnaba dan Retno Budiarti. Penelitian ini bertujuan memodelkan risiko cedera atlet ... -
PERBANDINGAN MODEL ARMA-GARCH DAN LSTM MULTILAYER UNTUK PERAMALAN HARGA SAHAM ICBP.JK
(2026)Peramalan harga saham merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi karena pergerakan harga saham bersifat fluktuatif dan volatil. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja model ARMA–GARCH dan model ... -
Penerapan Graf melalui Algoritma Bellman Ford dalam Investasi Valuta Asing dengan Pengaruh Suku Bunga
(2026)Perdagangan valuta asing merupakan instrumen investasi yang memanfaatkan selisih nilai tukar antar mata uang untuk menghasilkan keuntungan. Penelitian ini menerapkan algoritma Bellman Ford berbasis teori graf untuk mendeteksi ... -
Penentuan Premi Asuransi Parametrik Berbasis Indeks Curah Hujan dengan Pendekatan Model Zero-Inflated
(2026)Ketidakpastian curah hujan akibat variabilitas iklim berdampak langsung pada produktivitas padi di Gresik. Asuransi parametrik berbasis indeks curah hujan menjadi salah satu instrumen pengalihan risiko yang relevan, namun ... -
Pemodelan Simultan Jumlah Korban Kecelakaan Berdasarkan Tingkat Keparahan dengan Regresi Bivariat Berbasis Copula
(2026)Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan keselamatan transportasi yang kompleks karena melibatkan tingkat keparahan korban yang saling berkorelasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis korelasi jumlah korban kecelakaan ... -
Pemodelan Return Saham ASII Menggunakan Hidden Semi-Markov Model
(2026)Hidden Semi-Markov Model (HSMM) merupakan pengembangan dari Hidden Markov Model (HMM) yang memungkinkan pemodelan durasi state tersembunyi secara fleksibel, sehingga lebih realistis dalam merepresentasikan dinamika pasar ... -
Estimasi Cadangan Klaim Reported but Not Settled menggunakan pendekatan Generalized Linear Model dengan Sebaran Lognormal
(2026)Perusahaan asuransi perlu menyiapkan cadangan klaim untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim di masa mendatang secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi cadangan klaim reported but not settled (RBNS) ... -
Penerapan Model Kredibilitas Bühlmann–Straub dengan Pendekatan Segmentasi Risiko dalam Penentuan Premi Asuransi Pertanian
(2026)Kelapa sawit merupakan komoditas strategis Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 23,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023, namun produktivitasnya rentan terhadap risiko iklim, hama, dan fluktuasi harga. ... -
Peramalan Return Harga Saham CPO Indonesia dengan Pendekatan Hybrid Regression-Nonlinear Autoregressive Neural Network
(2026)Ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan menyebabkan pergerakan return harga saham Crude Palm Oil (CPO) Indonesia menjadi kompleks dan sulit diprediksi dengan model linier sederhana. Penelitian ini ...
RSS 1.0