UT - Actuaria: Recent submissions
Now showing items 1-20 of 65
-
Valuasi dan Pengukuran Risiko Opsi Keranjang Menggunakan Simulasi Monte-Carlo
(2026)Opsi keranjang menawarkan efisiensi biaya melalui diversifikasi risiko, namun perhitungan harga wajar opsi keranjang lebih kompleks karena struktur dependensi antar aset. Penelitian ini mengestimasi harga wajar dan risiko ... -
Optimasi Portofolio Saham Menggunakan Mean-Variance dengan Penyelesaian Quadratic Programming
(2026)Optimasi portofolio saham menjadi hal penting bagi investor dalam menyeimbangkan antara return dan risiko. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan portofolio saham di Indonesia menggunakan metode mean-variance dengan ... -
Penentuan Harga Opsi Capped Tipe Eropa dengan Metode Monte Carlo Standar dan Antithetic Variates
(2026)Opsi capped merupakan salah satu opsi eksotik yang menerapkan pembatasan payoff maksimum sehingga premi opsi menjadi lebih rendah dibandingkan opsi vanilla. Namun, harganya sulit ditentukan melalui solusi analitik ... -
Diversifikasi Portofolio Menggunakan Centrality Measures Dengan Variasi Threshold
(2026)Investasi yang secara umum dapat didefinisikan sebagai penanaman modal pada suatu aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan, telah menjadi instrumen kunci dalam pertumbuhan ekonomi ... -
Penentuan Harga Opsi Nilai Tukar terhadap USD dengan Model Garman-Kohlhagen dan Garman-Kohlhagen Dynamic Information Cost
(2026)Fluktuasi nilai tukar merupakan salah satu risiko dalam transaksi global yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan pelaku pasar forex. Dalam meminimalkan risiko tersebut, opsi nilai tukar digunakan sebagai alat lindung ... -
Kebijakan Ekonomi untuk Meningkatkan PDB per Kapita Indonesia
(2026)PDB per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam kemajuan suatu negara. Sebagai negara dengan PDB per kapita rendah, penting bagi Indonesia untuk meningkatkannya, salah satunya dengan mempelajari kebijakan ekonomi ... -
Perhitungan Aktuaria untuk Program Pensiun pada Status Joint Life Menggunakan Metode Entry Age Normal dan Suku Bunga Hull-White
(2026)Penelitian ini bertujuan untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria program pensiun status joint life dengan metode entry age normal menggunakan suku bunga konstan dan suku bunga stokastik hasil estimasi model ... -
Pemodelan Harga Saham Menggunakan Geometric Brownian Motion dan Merton Jump Diffusion
(2026)Salah satu instrumen investasi yang umum diperjualbelikan di pasar modal adalah saham. Namun, pergerakan harga saham yang fluktuatif akibat pandemi, bencana, dan perang menyulitkan para investor saham untuk memprediksi ... -
Perhitungan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Dwiguna dengan Metode Zillmer dan Suku Bunga Model CIR
(2026)Asuransi jiwa dwiguna memberikan manfaat apabila tertanggung meninggal dunia atau hidup hingga akhir kontrak. Perhitungan cadangan manfaat yang akurat penting dilakukan dengan mempertimbangkan fluktuasi suku bunga. ... -
Perbandingan Strategi Bull Call Spread dan Strategi Call Ratio Backspread Menggunakan Opsi Asia
(2025)Fluktuasi harga saham menimbulkan risiko bagi investor, sehingga diperlukan strategi derivatif untuk mengelola potensi keuntungan dan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja strategi bull call spread ... -
Peramalan Harga Bitcoin menggunakan Model ARMA-GARCH
(2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan model ARMA– GARCH dalam memprediksi volatilitas Bitcoin serta mengevaluasi akurasinya berdasarkan MAPE. Data harga harian Bitcoin periode 1 Januari 2023–31 Desember ... -
Penentuan Premi dan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Empat Orang dengan Suku Bunga Vasicek.
(2025)Penelitian ini menentukan premi dan cadangan manfaat asuransi jiwa berjangka untuk sebuah keluarga beranggota empat orang. Model ini menggabungkan dua status last survivor untuk pasangan orang tua (????) dan untuk pasangan ... -
Penentuan Premi Bersih dan Cadangan Manfaat Asuransi Last Survivor dengan Metode Canadian
(2025)Asuransi last survivor dua tertanggung adalah asuransi multi life yang manfaatnya akan dibayarkan setelah kematian tertanggung kedua. Pada penelitian ini, dilakukan perhitungan premi bersih dan cadangan manfaat asuransi ... -
Penentuan Premi Crop Insurance Menggunakan Model Kredibilitas Bühlmann-Straub
(2025)Pertanian adalah sektor vital bagi perekonomian Indonesia, namun proses penentuan premi asuransi tanaman jagung menghadapi tantangan akibat risiko yang heterogen dan keterbatasan data. Penelitian ini bertujuan untuk ... -
Cadangan Manfaat Asuransi Joint Life Menggunakan Metode Commisioner Dengan Suku Bunga Model Vasicek
(2025)Penelitian ini membahas perhitungan cadangan manfaat pada produk asuransi jiwa bersama (joint life) dengan membandingkan dua pendekatan aktuaria, yaitu Full Preliminary Term dan Commissioner’s Reserve Valuation method. ... -
Evaluasi Kinerja Prediksi Nilai Tukar Rupiah terhadap Yen Menggunakan Modifikasi Visibility Graph
(2025)Penelitian ini memodelkan dan memprediksi pergerakan kurs jual rupiah terhadap yen menggunakan pendekatan visibility graph berbasis kemiripan. Metode visibility graph memetakan data time series menjadi graf tak berarah, ... -
Penentuan Premi Bersih Tahunan Anuitas Reversionary dengan Tingkat Bunga Model Rendleman-Bartter
(2025)Anuitas reversionary menawarkan solusi untuk memitigasi risiko finansial jangka panjang. Penelitian ini memprediksi tingkat bunga BI-Rate menggunakan model Rendleman-Bartter, lalu menghitung dan membandingkan premi bersih ... -
Pembentukan Portofolio Saham LQ45 Berbasis Sharpe Ratio Menggunakan Minimum Spanning Tree dan Maximum Independent Set
(2025)Investasi merupakan komitmen untuk menanamkan dana di masa kini guna memperoleh keuntungan di masa mendatang. Pada prinsipnya, potensi return yang tinggi selalu disertai dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Oleh karena ... -
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN PEWARNAAN GRAF DENGAN PEMBOBOTAN MAXIMUM SHARPE RATIO DAN INVERSE DEGREE
(2025)Instrumen dalam pasar modal berupa investasi saham memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori pewarnaan graf dalam membentuk portofolio saham-saham pada data mingguan ... -
Penentuan Risiko Total Bencana Alam di Indonesia yang Dikelompokkan dengan Metode K-Means Clustering
(2025)Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam yang sering menimbulkan kerugian ekonomi signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan risiko total bancana ...
