Browsing UT - Actuaria by Author "Ruhiyat"
Now showing items 1-20 of 53
-
Analisis Kelompok Rate Premi Asuransi Kredit Perdagangan Domestik dengan Metode Regresi Logistik Ordinal
Gunawan, Kelvin | Purnaba, I Gusti | Ruhiyat (2022)Perdagangan domestik merupakan salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini, alur perdagangan menjadi lebih mudah. Namun, terdapat beberapa risiko dalam perdagangan ... -
Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi dan Faktor-Faktor Internal Sukuk Terhadap Harga Sukuk
Laksana, Muhammad Luthfi Surya | Erliana, Windiani | Ruhiyat (2021-02)Sukuk merupakan salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Ada banyak faktor yang memengaruhi harga sukuk, seperti faktor makroekonomi dan faktor internal. Pada karya ilmiah ini dianalisis ... -
Analisis Real Options untuk Investasi Pembangunan Smelter Nikel
Oktavianto, Rifqi Frido | Lesmana, Donny Citra | Ruhiyat (2023)Nikel merupakan salah satu dari lima unsur logam yang memiliki sifat konduktor dan digunakan sebagai salah satu bahan baku produksi baterai. Permintaan nikel mengalami peningkatan karena perkembangan industri mobil ... -
Analisis Risiko Menggunakan Extreme Value Theory pada Klaim Asuransi Kesehatan
Winarno, Nabilla Suhasfi | Setiawaty, Berlian | Ruhiyat (2022)Terjadinya klaim yang berjumlah besar pada asuransi kesehatan termasuk kejadian ekstrem yang dapat menyebabkan timbulnya risiko kerugian bagi perusahaan asuransi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang ... -
Aplikasi Model Multi-state pada Penentuan Premi Tahunan dan Nilai Polis Asuransi Long-term Care Stand-alone
Erha, Tsaqif Ramdhani | Ruhiyat | Erliana, Windiani (2024)Risiko finansial akibat disabilitas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, terutama bagi kalangan pekerja perempuan. Asuransi long-term care (LTC) stand-alone merupakan salah satu solusi yang dapat ... -
Aproksimasi Total Kerugian Motorcycle Insurance dengan Deductible Menggunakan Simulasi Monte Carlo
Maharani, Mutiara | Setiawaty, Berlian | Ruhiyat (2022)Polis asuransi adalah kontrak yang dibuat oleh perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Untuk merancang sebuah polis asuransi perusahaan harus memperkirakan total kerugian yang dialami oleh pemegang polis dan ... -
Lindung Nilai Harga Crude Palm Oil Menggunakan Strategi Bull Call Spead dan Strategi Short Combo
Tiara, Sindy Claudia | Donny, Citra Lesmana | Ruhiyat (2024)Ketidakstabilan demand dan supply yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan harga crude palm oil di Indonesia meningkat pesat. Lindung nilai menggunakan strategi opsi dapat menjadi solusi untuk mengurangi ... -
Model Aktuaria Berbasis Copula untuk Penetapan Harga Premi Asuransi Siber
Aisyah, Cut Emi | Ruhiyat | Budiarti, Retno (2021)Kemajuan Teknologi Informasi (TI) bertumbuh pesat dalam beberapa dekade sejak pertengahan abad ke-20. Hal tersebut diiringi dengan tantangan risiko keamanan sistem TI yang dapat merugikan perusahaan. Untuk mengatasi ... -
Model Maximum Entropy Mortality (MEM) untuk Peramalan Mortalitas dengan Momen Statistik
Lamberto, Kenzi | Ruhiyat | Budiarti, Retno (2021)Meramalkan mortalitas adalah inti dari ilmu aktuaria. Berbeda dengan kebanyakan model peramalan mortalitas yang menggunakan laju bahaya dan pola usia, penelitian ini meramalkan tingkat kematian pada usia tertentu dengan ... -
Pemodelan Data Kerugian Perusahaan Asuransi Umum dengan Sebaran Log-EIG
Damayanti, Pipih | Ruhiyat | Setiawaty, Berlian (2021)Sebaran log-EIG (Exponential Inverse Gaussian) merupakan sebaran yang dimodifikasi dari sebaran EIG yang lebih dulu diperkenalkan. Sebaran log-EIG memiliki kecondongan ke kanan dan kurtosis yang lebih besar dari sebaran ... -
Pemodelan Data Klaim pada Asuransi Umum dengan Sebaran Lognormal-Pareto Komposit
Khoirunnisa, Afiqa Sania | Ruhiyat | Mangku, I Wayan (2021-08)Salah satu tahapan penting untuk menentukan premi agar perusahaan asuransi umum dapat membayar kerugian para tertanggung yaitu dengan memodelkan data klaim. Biasanya data besarnya klaim asuransi umum dimodelkan dengan ... -
Pemodelan Hidden Markov Kontinu pada Indeks Harga Saham FTSE100
Nasrul, Rahmat | Setiawaty, Berlian | Ruhiyat (2023)Harga penutupan indeks pasar saham selalu mengalami perubahan setiap waktu. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh perubahan kondisi pasar saham. Kondisi pasar saham yang menyebabkan terjadinya nilai penutupan suatu ... -
Pemodelan Klaim Asuransi Kesehatan Menggunakan Hidden Markov Kontinu
Cherry | Setiawaty, Berlian | Ruhiyat (2023)Salah satu tahapan penting yang harus dilakukan perusahaan asuransi agar terhindar dari kerugian akibat risiko klaim yaitu dengan memodelkan data klaim. Pada asuransi kesehatan, ukuran risiko klaim memerlukan status ... -
Pemodelan Waktu Hilangnya Penglihatan Penderita Diabetic Retinopathy dengan Model Cox Frailty
Wilianto, Jonathan Ryan | Sumarno, Hadi | Ruhiyat (2022)Diabetic retinopathy adalah kondisi di mana pembuluh darah pada mata bengkak dan bocor karena kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Penderita diabetic retinopathy berpotensi kehilangan penglihatannya karena darah yang ... -
Pendugaan Cadangan Klaim Berdasarkan Tingkat Inflasi Menggunakan Metode Pemisahan
Prasetyo, Muhammad Rizsky | Ruhiyat | Setiawaty, Berlian (2021)Menentukan cadangan klaim adalah hal yang menjadi keharusan untuk perusahaan asuransi, baik itu untuk produk asuransi jiwa ataupun untuk produk asuransi umum. Penentuan cadangan klaim ditujukan untuk persiapan perusahaan ... -
Penentuan Harga Opsi Barrier dengan Simulasi Monte Carlo yang Telah Dimodifikasi
Kurniawan, Reynaldo Heradi | Ruhiyat | Erliana, Windiani (2021)Opsi barrier merupakan salah satu opsi exotic yang sering diperjualbelikan di pasar keuangan derivatif karena harganya cenderung lebih murah dan kegunaannya dalam menanggulangi risiko lebih sesuai dibandingkan opsi ... -
Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Metode Monte Carlo dan Metode Beda Hingga
Sariun, Aloysius Maverick | Lesmana, Donny Citra | Ruhiyat (2021)Harga opsi Eropa umumnya dihitung menggunakan model Black-Scholes. Model ini dapat digunakan ketika asumsinya terpenuhi. Perdagangan opsi pada kenyataannya tidak memenuhi beberapa asumsi, sehingga model Black-Scholes tidak ... -
Penentuan Premi Asuransi Livestock Gross Margin untuk Sapi Pedaging dengan Metode Simulasi Monte Carlo
Muhammad, Humam Daffa | Setiawaty, Berlian | Ruhiyat (2023)Asuransi Livestock Gross Margin Cattle (LGM-Cattle) adalah asuransi yang melindungi peternak sapi saat menjual sapi yang telah digemukkan melalui yearling atau calf finishing dengan mengurangi risiko kerugian gross margin. ... -
Penentuan Premi Bersih Asuransi Long-term Care pada Model Dickson dan Haberman-Pitacco
Hadiva, Cahya Rila | Ruhiyat | Erliana, Windiani (2024)Seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan perawatan dan pengawasan intensif menjadi semakin mendesak. Perawatan jangka panjang dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan. Asuransi long-term care (LTC) dapat menjadi ... -
Penentuan Premi Bersih dan Cadangan Manfaat Asuransi Seumur Hidup Last Survivor dengan Suku Bunga Stokastik
Dewantara, Bramantya Arya | Purnaba, I Gusti Putu | Ruhiyat (2023)Salah satu contoh produk asuransi multi life, mencakup lebih dari satu orang, adalah asuransi last survivor, yaitu produk asuransi untuk dua orang tertanggung dengan manfaat asuransi akan diberikan ketika kedua tertanggung ...