UT - Actuaria
Browse by
Recent Submissions
-
Pemodelan Harga Crude Palm Oil (CPO) Menggunakan Pendekatan Model ARIMA-GARCH dan Model ARIMA-GARCHX
(2023)Indonesia merupakan negara agraris yang perkembangannya didukung oleh sektor pertanian. Salah satu komoditas ekspor utama Indonesia adalah minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Tingginya volatilitas harga CPO ... -
Model Vector Autoregressive dalam Menganalisis Pengaruh Harga Cabai Merah Besar dan Harga Cabai Rawit Hijau di Indonesia
(2023)Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, cabai merupakan salah satu dari sepuluh komoditas yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi pada sektor bahan makanan di Indonesia. Oleh karena ... -
Penentuan Premi dan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Last Survivor Menggunakan Hukum Mortalitas Beard-Makeham
(2023-05)Asuransi jiwa last survivor adalah asuransi yang pembayaran manfaatnya diberikan hanya setelah seluruh individu dalam kelompok meninggal. Peserta asuransi wajib membayarkan premi, begitu juga perusahaan asuransi wajib ... -
Program Python untuk Penetuan Premi Asuransi Jiwa dengan Hukum Mortalitas Gompertz dan Makeham
(2023)Python adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk berbagai hal. Bidang aktuaria memanfaatkan Python untuk mengolah data. Penelitian ini bertujuan menghasilkan program untuk menghitung premi asuransi jiwa. ... -
Penentuan Premi dan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Joint Life saat Tingkat Bunga Dimodelkan dengan Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
(2023-04-05)Asuransi jiwa joint life adalah salah satu jenis asuransi jiwa untuk beberapa orang. Pada karya ilmiah ini, asuransi jiwa joint life ditujukan kepada tiga orang tertanggung dengan tingkat bunga model Cox-Ingersoll-Ross ... -
Pemodelan Rata-rata Besar Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Generalized Linear Model.
(2023)Asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu jenis asuransi umum yang banyak digunakan. Seiring meningkatnya volume kendaraan bermotor, risiko yang ditumbulkan, seperti kecelakaan, juga meningkat. Dalam karya ilmiah ini, ... -
Perbandingan Metode Monte Carlo Standar dan Monte Carlo dengan Reduksi Variansi dalam Menentukan Harga Opsi Eropa
(2023)Metode simulasi Monte Carlo adalah metode yang memanfaatkan hukum bilangan besar dalam perhitungannya, di mana semakin banyak jumlah iterasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan nilai eksaknya. Metode simulasi Monte ... -
Analisis Perbandingan Volatilitas Indeks Saham Indonesia dan Tiongkok Sebelum dan Saat Covid-19 Menggunakan Model GARCH
(2023)Saham adalah salah satu instrumen investasi yang cukup menarik investor untuk mencapai kebebasan finansial. Coronavirus disease yang dikenal sebagai Covid-19 adalah penyakit penular yang pertama kali ditemukan pada ... -
Pendugaan Nilai Harapan Hidup pada Model Multiplikatif Gamma-Gompertz
(2023)Pendugaan nilai harapan hidup penting bagi perusahaan asuransi. Hukum mortalitas Gamma-Gompertz umum digunakan untuk memodelkan data mortalitas manusia terutama usia dewasa dan tua. Model ini dapat menjelaskan adanya frailty ... -
Perhitungan Dana Pensiun Program Pensiun Normal dan Dipercepat Menggunakan Metode Cost Prorate Tipe Constant Percent dengan Beberapa Skenario Asumsi
(2023)Dana pensiun didefinisikan sebagai dana yang ditabung pegawai atau karyawan di masa produktif di mana hasilnya dinikmati ketika pegawai atau karyawan tersebut memasuki masa pensiun. Program pendanaan pensiun terbagi menjadi ... -
Estimasi Cadangan Klaim dengan Metode Pemisahan dan Chain-Ladder pada Asuransi Kredit
(2023)Cadangan klaim merupakan salah satu masalah terpenting dalam asuransi, mengingat perusahaan asuransi dituntut untuk selalu dapat menyediakan cadangan klaim yang cukup untuk menutupi pembayaran klaim di masa depan. Dalam ... -
Analisis Pengaruh Enterprise Value to EBIT dan Earning per Share Terhadap Harga Saham Menggunakan Regresi Data Panel
(2023)Pergerakan harga saham menjadi hal yang penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pergerakan harga saham dipengaruhi banyak faktor. Dalam karya ilmiah ini peubah penjelas yang akan digunakan merupakan ... -
Pendugaan Value at Risk Portofolio Menggunakan Copula Nested Archimedean
(2023)Risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam berinvestasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur risiko investasi adalah Value at Risk (VaR). Untuk meminumkan risiko, portofolio investasi dapat ... -
Penentuan Sebaran Kerugian Agregat Menggunakan Metode Fast Fourier Transform
(2023)Kerugian agregat adalah total kerugian yang dapat dihitung dengan pendekatan sebaran gabungan (compound distribution), baik secara analitik maupun numerik. Penentuan sebaran kerugian agregat dilakukan untuk memodelkan ... -
Prediksi Harga Saham BBCA dan BMRI dengan Model Seasonal ARIMA
(2022)Perusahaan saat ini tidak dimiliki oleh satu orang atau kelompok yang bekerja di perusahaan tersebut. Mereka dimiliki oleh beberapa orang yang memiliki sebagian kepemilikan perusahaan. Bukti kepemilikan ini biasanya ... -
Analisis Minat Masyarakat Banyumas Terhadap Asuransi Kesehatan Tambahan Selama Pandemi Covid – 19 dengan Structural Equation Modelling
(2022)Asuransi kesehatan merupakan salah satu perlindungan di masa ketidakpastian pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah akumulasi premi asuransi kesehatan terjadi pada periode Mei 2020 hingga Mei 2021. Penelitian ini bertujuan ... -
Lindung Nilai Saham dengan Strategi Straddle Menggunakan Opsi Asia dan Opsi Vanilla
(2022)Untuk menghindari kerugian investor pada saham, salah satu strategi yang biasa diterapkan adalah dengan strategi opsi untuk melindungi dari kerugian. Pada penelitian ini, untuk melindungi nilai saham NVIDIA, akan ... -
Peramalan Biaya Rata-rata Klaim Asuransi Kesehatan menggunakan Metode Seasonal ARIMA dan Holt-Winters
(2022)Banyaknya penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk yang mengikuti asuransi kesehatan serta berdampak kepada biaya rata-rata klaim asuransi. Biaya rata-rata ... -
Implementasi Algoritma Viterbi untuk Memprediksi Kondisi Pasar Saham
(2022)Kondisi pasar saham selalu mengalami perubahan setiap waktu. Hal ini ditunjukkan salah satunya oleh pergerakan nilai penutupan suatu indeks saham baik meningkat maupun menurun. Kondisi pasar saham memengaruhi sentimen pasar ... -
Peramalan Net Asset Value Asuransi Unit Link Menggunakan Fuzzy Time Series Model Chen dan Modifikasinya
(2022)Asuransi unit link adalah produk asuransi yang dapat memberikan manfaat perlindungan bagi pemegang polis dan manfaat investasi berupa reksa dana dengan portofolio instrumen investasi. Nilai aset bersih pada suatu instrumen ...
RSS 1.0