Browsing UT - Actuaria by Author "Budiarti, Retno"
Now showing items 1-20 of 51
-
Analisis Faktor Pengaruh Perubahan Harga Saham Dengan Menggunakan Regresi Data Panel
Umair, Akmal Rakan | Budiarti, Retno | Septyanto, Fendy (2023)Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Dalam karya ilmiah ini diteliti seberapa ... -
Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Volume Penyaluran Kredit Bank Rakyat Indonesia
Wicaksono, Yulian Bayu | Nugrahani, Endar Hasafah | Budiarti, Retno (2022)Covid-19 sangat berdampak pada sistem perekonomian, termasuk dalam sektor perbankan. Sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019, kemampuan sebagai intermediasi finansial dari perbankan mengalami penurunan. ... -
Analisis Hubungan Harga Emas dan Pasar Saham Menggunakan Mixed-Copulas
Sulaiman, Muhammad Yusuf | Budiarti, Retno | Purnaba, I Gusti Putu (2021)Emas dianggap sebagai satu alat investasi yang dapat diandalkan untuk tabungan jangka panjang dan/atau portofolio investasi. Investor yang tidak menyukai risiko besar mempercayai emas sebagai komoditas safe haven yang dapat ... -
Analisis Imbal Hasil dan Risiko Portofolio Saham Syariah dan Portofolio Saham Konvensional dengan Metode Efficient Frontier
Chandra, Roby | Setiawaty, Berlian | Budiarti, Retno (2022)Kondisi pandemi di Indonesia, yang menjadi salah satu penyebab jumlah investor saham naik signifikan, membuat saham syariah semakin diminati. Kenaikan jumlah peminat tersebut harus dibarengi dengan kenaikan angka ... -
Analisis Pengaruh Enterprise Value to EBIT dan Earning per Share Terhadap Harga Saham Menggunakan Regresi Data Panel
Hidayat, Faishal Yahya | Lesmana, Donny Citra | Budiarti, Retno (2023)Pergerakan harga saham menjadi hal yang penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pergerakan harga saham dipengaruhi banyak faktor. Dalam karya ilmiah ini peubah penjelas yang akan digunakan merupakan ... -
Analisis Pengaruh Faktor-faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi Terhadap Harga Saham Bank Mandiri dengan Model Autoregressive Distributed Lag.
Vezar, Siti Alfiyyah Noor | Nugrahani, Endar Hasafah | Budiarti, Retno (2022)Harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada saham suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Faktor yang memengaruhi harga saham dapat dilihat dari faktor makroekonomi dan mikroekonomi. ... -
Analisis Pengaruh Return Nikel dan Return Emas terhadap Return Saham PT Vale Indonesia Tbk Menggunakan Regresi Berbasis Copula
Lestianto, Angga Jian | Budiarti, Retno | Purnaba, I Gusti Putu (2022)Komoditas nikel dan emas mengalami pertumbuhan harga yang signifikan selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan harga nikel dan emas ini tentunya dapat memengaruhi pergerakan harga saham PT Vale Indonesia Tbk, selaku perusahaan ... -
Analisis Perbandingan Volatilitas Indeks Saham Indonesia dan Tiongkok Sebelum dan Saat Covid-19 Menggunakan Model GARCH
Hioelianto, Eldwin | Setiawaty, Berlian | Budiarti, Retno (2023)Saham adalah salah satu instrumen investasi yang cukup menarik investor untuk mencapai kebebasan finansial. Coronavirus disease yang dikenal sebagai Covid-19 adalah penyakit penular yang pertama kali ditemukan pada ... -
Clustering Saham Pasca Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Probabilistic Distance Clustering Adjusted for Cluster Size
Wiyanto, Wintang Dayinta | Budiarti, Retno | Purnaba, I Gusti Putu (2024)Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan drastis harga saham di pasar saham yang menyebabkan investor mengalami kerugian besar. Dalam menghadapi perubahan ini, investor membutuhkan strategi baru untuk ... -
Efektivitas Hedging Komoditas Pertanian Indonesia menggunakan Kontrak Futures
Yuniasari, Riska Aura Dwi | Erliana, Windiani | Budiarti, Retno (2021)Hedging merupakan suatu cara untuk meminimalkan risiko di masa yang akan datang akibat dari berfluktuasinya harga. Pada karya ilmiah ini, digunakan instrumen berupa kontrak futures dalam meminimalkan risiko. Data yang ... -
Hedging (Lindung Nilai) Harga Kakao Menggunakan Strategi Opsi
Putri, Olivia Fadhilah | Lesmana, Donny Citra | Budiarti, Retno (2021)Harga kakao yang sulit diprediksi dapat menjadi risiko tersendiri bagi produsen pengolah kakao. Hedging (lindung nilai) dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko kerugian di masa depan. Dalam penelitian ini diaplikasikan ... -
Model Aktuaria Berbasis Copula untuk Penetapan Harga Premi Asuransi Siber
Aisyah, Cut Emi | Ruhiyat | Budiarti, Retno (2021)Kemajuan Teknologi Informasi (TI) bertumbuh pesat dalam beberapa dekade sejak pertengahan abad ke-20. Hal tersebut diiringi dengan tantangan risiko keamanan sistem TI yang dapat merugikan perusahaan. Untuk mengatasi ... -
Model Kebergantungan Indeks Saham Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19
Intansari, Kumala | Budiarti, Retno | Purnaba, I Gusti Putu (2021)Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa ekstrem yang saat ini terjadi di dunia. Pandemi Covid-19 menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas perokonomian sehingga berdampak pada jatuhnya pasar saham. Oleh karena itu, pemodelan ... -
Model Maximum Entropy Mortality (MEM) untuk Peramalan Mortalitas dengan Momen Statistik
Lamberto, Kenzi | Ruhiyat | Budiarti, Retno (2021)Meramalkan mortalitas adalah inti dari ilmu aktuaria. Berbeda dengan kebanyakan model peramalan mortalitas yang menggunakan laju bahaya dan pola usia, penelitian ini meramalkan tingkat kematian pada usia tertentu dengan ... -
Model Vector Autoregressive dalam Menganalisis Pengaruh Harga Cabai Merah Besar dan Harga Cabai Rawit Hijau di Indonesia
Aprilia, Fransisca | Budiarti, Retno | Sumarno, Hadi (2023)Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, cabai merupakan salah satu dari sepuluh komoditas yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi pada sektor bahan makanan di Indonesia. Oleh karena ... -
Optimalisasi Portofolio dengan Meminimumkan Conditional Value-at-Risk
Amartyadi, Ichsan | Lesmana, Donny Citra | Budiarti, Retno (2021)Portofolio dinyatakan sebagai sekumpulan atau kombinasi dua atau lebih jenis investasi dengan tingkat risiko dan keuntungan yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan ... -
Optimalisasi Retensi Perusahaan Asuransi untuk Reasuransi Stop Loss dengan Metode Value at Risk
Cahyawati, Paramitha Ramadhanisya | Nugrahani, Endar Hasafah | Budiarti, Retno (2021)Perusahaan asuransi seringkali mengalami fluktuasi pendapatan dan pengeluaran pembayaran klaim yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan membayar klaim, maka dalam suatu perusahaan asuransi pembagian risiko diperlukan. ... -
Pembandingan Metode Copula dan D-Vine Copula dalam Estimasi Tail Value at Risk pada Komoditas Pertanian
Resminawati | Budiarti, Retno | Mangku, I Wayan (2021)Risiko adalah salah satu hal yang perlu dihitung investor untuk mengetahui perkiraan kerugian yang harus ditanggung. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menghitung risiko portofolio adalah Value at Risk (VaR). Namun, ... -
Pemodelan Frekuensi Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Generalized Linear Model.
Guswati, Hilal | Mangku, I Wayan | Budiarti, Retno (2021)Penting bagi suatu perusahaan asuransi untuk memperkiraan frekuensi klaim peserta asuransi di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan memodelkan frekuensi klaim tersebut untuk meminimumkan kemungkinan kerugian. ... -
Pemodelan Harga Crude Palm Oil (CPO) Menggunakan Pendekatan Model ARIMA-GARCH dan Model ARIMA-GARCHX
Harahap, Annisa Fitriani | Budiarti, Retno | Sumarno, Hadi (2023)Indonesia merupakan negara agraris yang perkembangannya didukung oleh sektor pertanian. Salah satu komoditas ekspor utama Indonesia adalah minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Tingginya volatilitas harga CPO ...