Browsing UT - Statistics and Data Sciences by Subject "GARCH"
Now showing items 1-7 of 7
-
Pemodelan ARIMA-ARCH Terhadap Harga Tertinggi Mingguan Daging Ayam Broiler di Kota Bogor
(2024-03)Model peramalan biasa digunakan untuk memperkirakan nilai data beberapa periode kedepan berdasarkan periode sebelumnya. Model peramalan yang sering digunakan adalah model ARIMA. Model ARCH/GARCH dapat menyempurnakan model ... -
Penerapan metode ARCH/GARCH pada pemodelan harga penutupan saham di bursa efek indonesia periode 2005-2013
(2014)Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu Perseroan Terbatas. Harga saham bergerak secara fluktuatif setiap harinya sehingga menyebabkan terjadinya volatilitas. Volatilitas merupakan sebuah pola ragam dari ... -
Penerapan Metode Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity untuk Peramalan Harga Minyak Mentah Dunia.
(2022)Minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Harga minyak mentah dunia yang terus mengalami fluktuasi tentunya mengambil pengaruh yang besar terhadap perekonomian negara. Data ... -
Penggunaan ARCH/GARCH dalam Penanganan Heteroskedastisitas Ragam Sisaan (Studi Kasus: Curah Hujan Bulanan Stasiun Kalijati)
(2014)Rainfall data collected by BMKG are classified as time series data because the data is observed in the same time interval. Some problems such as serial correlation, nonstationarity in variance and mean of the data, and ... -
Peramalan Harga Saham Berbagai Sektor Usaha di Indonesia dengan Menggunakan Model ARCH-GARCH/EGARCH.
(2017)Pengalokasian dana investasi saham yang disebut juga dengan diversifikasi saham bertujuan untuk meminimumkan resiko dan mempertahankan keuntungan maksimum. Pengalokasian dana investasi memerlukan data saham masa depan dalam ... -
Perbandingan Model Garch Simetrik dan Asimetrik pada Data Kurs Harian Rupiah terhadap Dollar Amerika ketika Krisis Global
(2017)Data deret waktu keuangan biasanya memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan memiliki ragam yang tidak homogen. Krisis keuangan global pada tahun 2008 juga dapat mempengaruhi perekonomian dunia dan berdampak pada ... -
Perbandingan Model GARCH Simetris dan Asimetris dalam Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan Tahun 2018-2023
(2023)Metode peramalan deret waktu yang sering digunakan adalah metode ARIMA. Metode ARIMA yang menyertakan deret waktu lain sebagai peubah eksogen disebut metode ARIMAX. Metode ARIMAX mengasumsikan ragam sisaan homogen tetapi ...