Search
Now showing items 1-10 of 46
Perbandingan Beberapa Barisan Diskrepansi Rendah pada Simulasi Monte Carlo dalam Penentuan Harga Opsi Eropa
(IPB University, 2021-02)
Opsi merupakan salah satu produk derivatif yang memberikan hak kepada
pemegang opsi untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang
telah disepakati pada atau sebelum waktu jatuh tempo kepada pihak yang ...
Penentuan Retensi Optimal Reasuransi Stop Loss dengan Metode Optimasi Value at Risk
(IPB University, 2021-04)
Tidak semua risiko dari pemegang polis ditanggung sendiri oleh perusahaan
asuransi, terutama risiko yang nilainya besar. Risiko tersebut biasanya
ditanggungkan kembali ke perusahaan asuransi lain melalui reasuransi. ...
Pemodelan Harga Komoditi Kopi Arabika Menggunakan Pendekatan Model ARIMA-GARCH Asimetris
(IPB University, 2021)
Komoditi pertanian pada saat ini merupakan aset yang menarik untuk dijadikan underlying asset dari suatu produk derivatif. Salah satu komoditi pertanian yang sedang populer saat ini adalah komoditi kopi arabika. Komoditi ...
Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi dan Faktor-Faktor Internal Sukuk Terhadap Harga Sukuk
(IPB University, 2021-02)
Sukuk merupakan salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip
ajaran Islam. Ada banyak faktor yang memengaruhi harga sukuk, seperti faktor
makroekonomi dan faktor internal. Pada karya ilmiah ini dianalisis ...
Penentuan Premi pada Reversionary Annuity saat Kedua Sisa Waktu Hidup Tidak Saling Bebas menggunakan Model Markov
(IPB University, 2021)
Pada umumnya, premi untuk asuransi multilife ditentukan menggunakan asumsi saling bebas. Namun, asumsi ini tidak realistis, contohnya untuk pasangan suami istri. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah menentukan premi tunggal ...
Pengaruh Kontrak Berjangka terhadap Risiko Perdagangan Komoditi Karet
(IPB University, 2021)
Harga komoditi karet di pasar bebas sangat fluktuatif sehingga menimbulkan risiko bagi produsen maupun konsumen. Return aktual yang lebih kecil dari return yang diharapkan merupakan bagian dari risiko perdagangan. Kontrak ...
Optimalisasi Portofolio dengan Meminimumkan Conditional Value-at-Risk
(IPB University, 2021)
Portofolio dinyatakan sebagai sekumpulan atau kombinasi dua atau lebih jenis investasi dengan tingkat risiko dan keuntungan yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan ...
Penentuan Premi Tahunan dan Cadangan Manfaat pada Asuransi Last Survivor untuk Kasus Tiga Orang Tertanggung.
(IPB University, 2021)
Asuransi merupakan suatu kesepakatan antara pihak penyedia jasa asuransi dan pemegang polis. Pemegang polis diwajibkan membayar sejumlah uang atau premi kepada penyedia jasa asuransi dengan besaran dan jangka waktu sesuai ...
Studi Simulasi Pembandingan Regresi Generalized Linear Model dan Regresi Berbasis Copula
(IPB University, 2021-05)
Ordinary Least Square (OLS) merupakan regresi yang umum digunakan
untuk menganalisis hubungan antara peubah respon dan peubah penjelas. Namun,
asumsi-asumsi pada regresi OLS kurang cocok diaplikasikan di bidang ...
Pemodelan Data Kerugian Perusahaan Asuransi Umum dengan Sebaran Log-EIG
(IPB University, 2021)
Sebaran log-EIG (Exponential Inverse Gaussian) merupakan sebaran yang dimodifikasi dari sebaran EIG yang lebih dulu diperkenalkan. Sebaran log-EIG memiliki kecondongan ke kanan dan kurtosis yang lebih besar dari sebaran ...