Penentuan Retensi Optimal Reasuransi Stop Loss dengan Metode Optimasi Value at Risk

Abstract

Tidak semua risiko dari pemegang polis ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi, terutama risiko yang nilainya besar. Risiko tersebut biasanya ditanggungkan kembali ke perusahaan asuransi lain melalui reasuransi. Salah satu jenis reasuransi yang sering digunakan adalah reasuransi stop loss. Pada reasuransi ini, perusahaan asuransi akan menetapkan batas retensi, yaitu batas maksimum risiko atau uang pertanggungan yang dapat ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi. Penentuan nilai retensi optimal ini sangat penting bagi perusahaan asuransi. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode optimasi Value at Risk. Pada penelitian ini, berhasil ditentukan syarat-syarat agar retensi optimal ada sehingga nilai retensi optimal nya dapat ditentukan. Pada metode ini, safety loading factor dan distribusi aggregate loss perusahaan asuransi merupakan faktor penting dalam penentuan retensi optimal.