Studi Simulasi Pembandingan Regresi Generalized Linear Model dan Regresi Berbasis Copula
Date
2021-05Author
Hakim, Luqmanul
Budiarti, Retno
Purnaba, I Gusti Putu
Metadata
Show full item recordAbstract
Ordinary Least Square (OLS) merupakan regresi yang umum digunakan
untuk menganalisis hubungan antara peubah respon dan peubah penjelas. Namun,
asumsi-asumsi pada regresi OLS kurang cocok diaplikasikan di bidang aktuaria.
karena seringkali peubah respon tidak menyebar normal. Generalized Linear Model
(GLM) melonggarkan asumsi OLS di mana peubah respon dari keluarga
eksponensial. Selain GLM, dikenal model regresi berbasis copula yang
diperkenalkan oleh Sklar pada tahun 1959. Beberapa keunggulannya adalah, tidak
ketat terhadap asumsi sebaran, dapat menjelaskan hubungan yang tidak linear, dan
mudah membangun sebaran bersamanya. Dalam karya ilmiah ini, digunakan data
bangkitan dengan beberapa sebaran untuk menunjukkan model mana yang lebih
baik dalam memodelkan hubungan antara peubah respon dan peubah penjelas.
Hasil menunjukkan bahwa regresi copula memodelkan hubungan lebih baik
dibandingkan dengan model GLM dalam kondisi data menyebar keluarga
eksponensial dengan kondisi korelasi antar peubah penjelas dan peubah respon
tinggi ataupun rendah.
Collections
- UT - Actuaria [142]