Browsing by Subject "GARCH"
Now showing items 1-20 of 36
-
A Comparative Study of GARCH, LSTM, and Hybrid GARCH-LSTM Models for Analyzing the Dynamical Pattern of Stock Price Volatility
(2022-07-13)Most of the statistical methods used in time series analytics assume that the data properties be stationary. In real cases, this assumption may be violated. The stock price is one of the highly volatile data or has a ... -
Analisis Fenomena Flight-to-Quality di Negara Maju dan Berkembang: Studi Kasus Pandemi COVID-19
(2021)Guncangan yang diakibatkan pandemi COVID-19 berpengaruh baik terhadap negara maju yaitu Amerika, Inggris, Jepang, dan Australia maupun negara berkembang yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Falling stock market ... -
Analisis Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Volatilitas Indeks Harga Saham Keuangan di Indonesia.
(2017)Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi berperan penting dalam suatu perekonomian. Terdapat instrumen-instrumen kebijakan moneter yang dipergunakan oleh bank sentral antara lain Operasi Pasar Terbuka ... -
Analisis Perbandingan Volatilitas Indeks Saham Indonesia dan Tiongkok Sebelum dan Saat Covid-19 Menggunakan Model GARCH
(2023)Saham adalah salah satu instrumen investasi yang cukup menarik investor untuk mencapai kebebasan finansial. Coronavirus disease yang dikenal sebagai Covid-19 adalah penyakit penular yang pertama kali ditemukan pada ... -
Analisis Perilaku Harga Dan Struktur Pasar Di Bursa Berjangka Jakarta
(2011)Adanya perdagangan derivatif memungkinkan berbagai partisipan untuk melindungi nilai aktiva yang dimilikinya dari risiko kerugian akibat menurunnya nilai aktiva hanya sampai batas toleransi yang direncanakan (Siahaan dan ... -
Kajian Penanganan Keheterogenan Ragam Dengan Transformasi Dan Pemodelan Garch Dalam Peramalan Nilai Ekspor Cpo Indonesia.
(2015)Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai subsektor perkebunan yang mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Komoditas yang paling diunggulkan yaitu kelapa sawit. Produksi kelapa sawit yang tinggi ... -
Modelling National Area Harvested of Paddy Using GARCH Methods (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic) Model.
(2014)Time series data of national area harvested of paddy has high volatility and non homogeneous variance. A time series data with non homogeneous variance at time is called time series data with conditional heteroscedasticity. ... -
Modified Exponentially Weighted Moving Average Model to Estimate Stock Volatility in Indonesia Stock Exchange (Case Study: LQ45 Index).
(2012)Accurate volatility modeling is an important issue in finance. A common approach to estimate the volatility of asset returns is to use an exponentially weighted moving average (EWMA) model, a special case of general ... -
Monetary Policy Response On Exchange Rate Volatility In Indonesia
(2014)High fluctuation of exchange rate in short honzon is obviously making economic activity more risky as uncertainty rises. As it is not good for the economy, then there should be a systematic and measured policy to mitigate ... -
Pembandingan Metode Copula dan D-Vine Copula dalam Estimasi Tail Value at Risk pada Komoditas Pertanian
(2021)Risiko adalah salah satu hal yang perlu dihitung investor untuk mengetahui perkiraan kerugian yang harus ditanggung. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menghitung risiko portofolio adalah Value at Risk (VaR). Namun, ... -
Pemodelan ARIMA-ARCH Terhadap Harga Tertinggi Mingguan Daging Ayam Broiler di Kota Bogor
(2024-03)Model peramalan biasa digunakan untuk memperkirakan nilai data beberapa periode kedepan berdasarkan periode sebelumnya. Model peramalan yang sering digunakan adalah model ARIMA. Model ARCH/GARCH dapat menyempurnakan model ... -
Pemodelan Kebergantungan antar Komoditas Pertanian dengan Metode C-Vine Copula
(2021)Ketidakpastian terhadap produksi komoditas pertanian mengakibatkan harga komoditas pertanian menjadi sangat fluktuatif. Harga komoditas pertanian pada pasar pertanian sangat jarang mengikuti sebaran normal dan antara ... -
Penanganan Keheterogenan Ragam Menggunakan Transformasi Box-Cox dan GARCH pada Model Deret Waktu ARIMA
(2022)Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan sebuah metode peramalan yang menggunakan sifat dan karakteristik dari data masa lalu untuk meramalkan data deret waktu selanjutnya. Namun, diperlukan ... -
Pendekatan Regresi-GARCH dalam Menganalisis Pengaruh IHSG dan Nilai Tukar terhadap Return Saham Bank
(2019)Salah satu pilihan investasi yang dapat dipilih oleh investor adalah dengan membeli saham perbankan. Pergerakan IHSG dan nilai tukar biasanya menjadi indikator bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. Penelitian ... -
Pendugaan Value at Risk Portofolio Multivariat Saham Menggunakan Metode Asymmetric GARCH-EVT-Copula
(2021)Value at Risk (VaR) merupakan salah satu ukuran risiko finansial dalam manajemen risiko. Beberapa masalah akan muncul karena banyak ditemukan data return finansial yang tidak memiliki sebaran normal serta memiliki ... -
Pendugaan Value-at-Risk Aset Keuangan dengan Pendekatan Simulasi.
(2019)Investasi merupakan kegiatan menunda konsumsi di masa sekarang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Risiko terkait dengan kegiatan investasi tidak dapat dihindari. Value-at-Risk (VaR) merupakan ... -
Pendugaan Value-at-Risk Portofolio dengan Pendekatan Copula-GARCH.
(2019)Imbal hasil harian suatu saham merupakan besarnya perbedaan antara harga penutupan hari tertentu dengan hari sebelumnya dalam bentuk persentase. Imbal hasil pada pasar saham sangat jarang mengikuti sebaran normal dan ... -
Pendugaan VaR dan TVaR Berdasarkan Model Drawable Vine Copula dengan Simulasi Monte Carlo
(2020)Dewasa ini, meningkatnya keterkaitan antarpasar keuangan menyebabkan kebergantungan antardata keuangan, termasuk data imbal hasil saham. Hal itu dapat menimbulkan risiko dalam investasi saham. Value at Risk (VaR) umum ... -
Penentuan Proporsi Optimal Aset Keuangan Pembentuk Portofolio
(2019)Portofolio adalah kombinasi dua atau lebih aset. Dasar pembentukan portofolio adalah meminimumkan risiko. Risiko diukur menggunakan Value at Risk (VaR). VaR merupakan ukuran risiko berdasarkan pada sebaran imbal ... -
Penerapan metode ARCH/GARCH pada pemodelan harga penutupan saham di bursa efek indonesia periode 2005-2013
(2014)Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu Perseroan Terbatas. Harga saham bergerak secara fluktuatif setiap harinya sehingga menyebabkan terjadinya volatilitas. Volatilitas merupakan sebuah pola ragam dari ...
