Penentuan Portofolio Saham Optimal pada Saham–Saham SRI KEHATI dan IHSG.
| dc.contributor.advisor | Purwanto, Budi | |
| dc.contributor.author | Suryaningsih, Gustini | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T03:28:25Z | |
| dc.date.available | 2019-01-17T03:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95688 | |
| dc.description.abstract | Melakukan diversifikasi melalui pembentukan portofolio saham akan memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komposisi portofolio saham optimal, mengukur tingkat keuntungan dan risiko dari portofolio saham optimal serta menganalisis dan membandingkan kinerja portofolio saham optimal IHSG dan Sri-Kehati. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan untuk pembentukan portofolio saham optimal dengan pendekatan model indeks tunggal. Selanjutnya, evaluasi kinerja portofolio saham optimal dengan pengukuran indeks treynor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal saham Sri-Kehati menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 3.38 persen per bulan, risiko sebesar 0.50 persen per bulan dan kinerja sebesar 2.25 persen. Sedangkan portofolio optimal saham IHSG menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 3.66% per bulan, risiko 0.67 persen per bulan dan kinerja sebesar 4.15 persen. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Management | id |
| dc.subject.ddc | Customer Satisfaction | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Penentuan Portofolio Saham Optimal pada Saham–Saham SRI KEHATI dan IHSG. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | indeks treynor | id |
| dc.subject.keyword | model indeks tunggal | id |
| dc.subject.keyword | portofolio saham optimal | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UF - Management [3739]
