| dc.description.abstract | Investor sering kali membentuk portofolio dengan saham yang berasal dari
emiten yang belum melakukan aksi korporasi saja dan tidak sedikit investor yang
kurang memperhatikan kapitalisasi pasar dari saham pembentuk portofolionya.
Tujuan penelitian ini adalah menguji proporsi dan komposisi portofolio optimal;
menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar dalam posisi optimal portofolio; dan
memproyeksi tingkat pertumbuhan jangka panjang dari portofolio optimal yang
dibentuk dari seluruh saham dan saham non-corporate action. Metode analisis
yang digunakan adalah model Markowitz. Alat analisis yang digunakan yaitu
microsoft excel 2010. Hasilnya, portofolio optimal kapitalisasi A dan A*
memberikan pengembalian yang diharapkan 10% per tahun; risiko 3,16% per
tahun dan 4,8% per tahun; pertumbuhan 9,95% per tahun dan 9,89% per tahun.
Portofolio optimal kapitalisasi B dan B* memberikan pengembalian yang
diharapkan 50% per tahun dan 19% per tahun; risiko 0,00148% per tahun dan
0,000011% per tahun; pertumbuhan 50% per tahun dan 19% per tahun. Portofolio
optimal kapitalisasi C dan C* memberikan pengembalian yang diharapkan 90%
per tahun dan 27% per tahun; risiko 28,97% per tahun dan 0,609% per tahun;
pertumbuhan 90% per tahun dan 27% per tahun. | id |
