Show simple item record

dc.contributor.advisorPuwanto, Budi
dc.contributor.authorFithri, Hilma Nur
dc.date.accessioned2023-09-20T04:21:06Z
dc.date.available2023-09-20T04:21:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/124993
dc.description.abstractMelakukan diversifikasi melalui pembentukan portofolio saham akan memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komposisi portofolio saham optimal, mengukur tingkat keuntungan dan risiko dari portofolio saham optimal serta menganalisis dan membandingkan kinerja portofolio saham optimal IHSG dan Sri-Kehati. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan untuk pembentukan portofolio saham optimal dengan pendekatan model indeks tunggal. Selanjutnya, evaluasi kinerja portofolio saham optimal dengan pengukuran indeks treynor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal saham Sri-Kehati menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 3.38 persen per bulan, risiko sebesar 0.50 persen per bulan dan kinerja sebesar 2.25 persen. Sedangkan portofolio optimal saham IHSG menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 3.66% per bulan, risiko 0.67 persen per bulan dan kinerja sebesar 4.15 persen.id
dc.language.isoidid
dc.publisherIPB (Bogor Agricultural University)id
dc.subject.ddcEconomic Management-Managementid
dc.titlePenentuan Portofolio Saham Optimal pada Saham–Saham SRI KEHATI dan IHSG.id
dc.typeUndergraduate Thesisid
dc.subject.keywordoptimal stock portfolioid
dc.subject.keywordsingle index modelid
dc.subject.keywordtreynor indexid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record