Browsing UT - Actuaria by Subject "antithetic variates"
Now showing items 1-2 of 2
-
Penentuan Harga Opsi Asia untuk saham PT Telkom menggunakan Simulasi Monte Carlo dengan Teknik Reduksi Varian
(2024)Opsi Asia adalah opsi yang nilai payoff-nya bergantung pada rata-rata harga underlying asset selama masa hidup opsi. Harga opsi Asia sulit ditentukan secara analitik, sehingga perlu dilakukan penaksiran nilai dengan ... -
Perbandingan Metode Monte Carlo Standar dan Monte Carlo dengan Reduksi Variansi dalam Menentukan Harga Opsi Eropa
(2023)Metode simulasi Monte Carlo adalah metode yang memanfaatkan hukum bilangan besar dalam perhitungannya, di mana semakin banyak jumlah iterasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan nilai eksaknya. Metode simulasi Monte ...