Browsing UT - Actuaria by Subject "European options"
Now showing items 1-1 of 1
-
Perbandingan Metode Monte Carlo Standar dan Monte Carlo dengan Reduksi Variansi dalam Menentukan Harga Opsi Eropa
(2023)Metode simulasi Monte Carlo adalah metode yang memanfaatkan hukum bilangan besar dalam perhitungannya, di mana semakin banyak jumlah iterasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan nilai eksaknya. Metode simulasi Monte ...