Browsing UT - Actuaria by Subject "European option"
Now showing items 1-3 of 3
-
Penentuan Harga Opsi Call dan Opsi Put Eropa Menggunakan Metode Dufort-Frankel
(2022)Model Black-Scholes merupakan model matematika yang hanya digunakan untuk menentukan harga opsi Eropa. Bentuk model Black-Scholes adalah persamaan diferensial parsial yang mempunyai solusi analitik dengan syarat semua ... -
Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Metode Monte Carlo dan Metode Beda Hingga
(2021)Harga opsi Eropa umumnya dihitung menggunakan model Black-Scholes. Model ini dapat digunakan ketika asumsinya terpenuhi. Perdagangan opsi pada kenyataannya tidak memenuhi beberapa asumsi, sehingga model Black-Scholes tidak ... -
Perbandingan Metode Beda Hingga Implisit dan Crank-Nicolson untuk Penentuan Harga Opsi Eropa
(2023)Pada karya ilmiah ini, dibahas perbandingan dua metode beda hingga dalam menentukan harga opsi, yaitu metode beda hingga implisit dan metode beda hingga Crank-Nicolson. Kedua metode tersebut dilihat perbandingannya ...