View Item 
      •   IPB Repository
      • Dissertations and Theses
      • Undergraduate Theses
      • UT - Faculty of Mathematics and Natural Sciences
      • UT - Statistics
      • View Item
      •   IPB Repository
      • Dissertations and Theses
      • Undergraduate Theses
      • UT - Faculty of Mathematics and Natural Sciences
      • UT - Statistics
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      Perbandingan Metode ARIMA dan Jaringan Saraf Tiruan pada Peramalan Indeks Saham Syariah Indonesia

      Thumbnail
      View/Open
      Fulltext (9.880Mb)
      Date
      2019
      Author
      Rohman, Andi
      Wijayanto, Hari
      Wigena, Aji Hamim
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Peramalan yang akurat dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan maksimum dan kerugian minimum pada perdagangan saham. Pada penelitian ini ARIMA, jaringan saraf tiruan perambatan balik (BPNN), dan jaringan saraf tiruan Elman (ERNN) dibandingkan untuk meramalkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Data merupakan nilai ISSI mingguan dari Mei 2011 sampai April 2018 dengan 360 observasi dan dibagi menjadi 324 data latih dan 36 data uji. Validasi dilakukan dengan periode peramalan berjumlah 1, 2, 3, dan 4 yang kemudian diulang sampai mendapatkan 36 nilai ramalan. Akurasi peramalan diukur dengan root mean square eror (RMSE), mean abslute percentage eror (MAPE), dan korelasi. Jaringan saraf tiruan menghasilkan peramalan yang cenderung overfit. Pada data ISSI yang fluktuatif dengan adanya beberapa perubahan tren, peramalan dengan jaringan saraf tiruan menghasilkan nilai RMSE dan MAPE lebih kecil sebelum terjadi perubahan tren. Pada sisi lain, ARIMA menghasilkan peramalan yang lebih stabil terhadap perubahan tren sehingga nilai RMSE dan MAPE lebih kecil dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan.
      URI
      http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97872
      Collections
      • UT - Statistics [1000]

      Copyright © Central Library of Bogor Agricultural University.
      Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 West Java Indonesia
      All rights reserved. 2017
      Contact Us | Send Feedback
      Indonesia DSpace Group 
      IPB Scientific Repository
      UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
      Universitas Jember Digital Repository
        

       

      Browse

      All of IPB RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      Application

      google store

      Copyright © Central Library of Bogor Agricultural University.
      Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 West Java Indonesia
      All rights reserved. 2017
      Contact Us | Send Feedback
      Indonesia DSpace Group 
      IPB Scientific Repository
      UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
      Universitas Jember Digital Repository