Perbandingan Metode ARIMA dan Jaringan Saraf Tiruan pada Peramalan Indeks Saham Syariah Indonesia
View/ Open
Date
2019Author
Rohman, Andi
Wijayanto, Hari
Wigena, Aji Hamim
Metadata
Show full item recordAbstract
Peramalan yang akurat dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan
maksimum dan kerugian minimum pada perdagangan saham. Pada penelitian ini
ARIMA, jaringan saraf tiruan perambatan balik (BPNN), dan jaringan saraf tiruan
Elman (ERNN) dibandingkan untuk meramalkan Indeks Saham Syariah Indonesia
(ISSI). Data merupakan nilai ISSI mingguan dari Mei 2011 sampai April 2018
dengan 360 observasi dan dibagi menjadi 324 data latih dan 36 data uji. Validasi
dilakukan dengan periode peramalan berjumlah 1, 2, 3, dan 4 yang kemudian
diulang sampai mendapatkan 36 nilai ramalan. Akurasi peramalan diukur dengan
root mean square eror (RMSE), mean abslute percentage eror (MAPE), dan
korelasi. Jaringan saraf tiruan menghasilkan peramalan yang cenderung overfit.
Pada data ISSI yang fluktuatif dengan adanya beberapa perubahan tren, peramalan
dengan jaringan saraf tiruan menghasilkan nilai RMSE dan MAPE lebih kecil
sebelum terjadi perubahan tren. Pada sisi lain, ARIMA menghasilkan peramalan
yang lebih stabil terhadap perubahan tren sehingga nilai RMSE dan MAPE lebih
kecil dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan.