Perbandingan Uji Portmanteau Untuk Korelasi Diri Sisaan Pada Model Autoregressive Integrated Moving Average (Arima)
View/ Open
Date
2016Author
Negari, Kurnia Sekar
Sadik, Kusman
Rahman, La Ode Abdul
Metadata
Show full item recordAbstract
Salah satu tahap dalam melakukan peramalan yaitu pemeriksaan kelayakan
suatu model yang disebut dengan tahap diagnostik model. Diagnostik model dapat
dilakukan dengan menggunakan suatu uji terhadap korelasi diri sisaan yang dikenal
dengan uji portmanteau. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sensitivitas
kelima uji portmanteau yaitu uji Box-Pierce (Q̃
BP), Ljung-Box (Q̃
LB), Monti (Q̃
M),
Ljung-Box terboboti (Q̃
WL), dan Monti terboboti (Q̃
WM). Hasil simulasi terhadap
perbandingan sensitivitas uji portmanteau pada model Autoregressive Integrated
Moving Average (ARIMA) dengan menggunakan indikator kuasa uji menunjukkan
bahwa uji Monti terboboti merupakan uji yang paling sensitif terhadap korelasi diri
pada sisaan. Uji portmanteau juga memperlihatkan sensitivitas terhadap jumlah lag
(m) yaitu semakin menurunnya nilai kuasa uji seiring dengan semakin besarnya
nilai m. Uji Monti terboboti diterapkan pada data nilai tukar Rupiah Indonesia
(IDR) terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) harian 1 Maret 2014 hingga 16
September 2014 dan diperoleh informasi bahwa untuk melakukan peramalan data
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menggunakan model ARIMA(0,1,1).