Perbandingan Uji Portmanteau Untuk Korelasi Diri Sisaan Pada Model Autoregressive Integrated Moving Average (Arima)

Abstract

Salah satu tahap dalam melakukan peramalan yaitu pemeriksaan kelayakan suatu model yang disebut dengan tahap diagnostik model. Diagnostik model dapat dilakukan dengan menggunakan suatu uji terhadap korelasi diri sisaan yang dikenal dengan uji portmanteau. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sensitivitas kelima uji portmanteau yaitu uji Box-Pierce (Q̃ BP), Ljung-Box (Q̃ LB), Monti (Q̃ M), Ljung-Box terboboti (Q̃ WL), dan Monti terboboti (Q̃ WM). Hasil simulasi terhadap perbandingan sensitivitas uji portmanteau pada model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan menggunakan indikator kuasa uji menunjukkan bahwa uji Monti terboboti merupakan uji yang paling sensitif terhadap korelasi diri pada sisaan. Uji portmanteau juga memperlihatkan sensitivitas terhadap jumlah lag (m) yaitu semakin menurunnya nilai kuasa uji seiring dengan semakin besarnya nilai m. Uji Monti terboboti diterapkan pada data nilai tukar Rupiah Indonesia (IDR) terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) harian 1 Maret 2014 hingga 16 September 2014 dan diperoleh informasi bahwa untuk melakukan peramalan data nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menggunakan model ARIMA(0,1,1).