Browsing UT - Faculty of Mathematics and Natural Sciences by Subject "Expected Shortfall"

Now showing items 1-4 of 4

    • Estimasi Risiko Investasi dengan Metode Simulasi Monte Carlo Pada Portofolio Saham Sektor Energi Terbarukan 

      Septiargo, Reno | Nugrahani, Endar Hasafah | Lesmana, Donny Citra (2022)
      Analisis risiko penting dalam kegiatan investasi saham, terutama di sektorsektor potensial seperti energi terbarukan. Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat risiko. Penelitian ...

    • Pemodelan Kerugian Agregat dengan Kerugian Ekstrem 

      Geoffrey, Manuel | Setiawaty, Berlian | Purnaba, I Gusti Putu (2020)
      Kerugian ekstrem adalah kerugian dengan nilai yang sangat besar dan jarang terjadi. Kemunculan kerugian esktrem penting untuk dipertimbangkan karena memberi dampak signifikan terhadap kerugian total yang harus ditanggung. ...

    • Penentuan Sebaran Total Kerugian Asuransi Kendaraan 

      Kamil, Muhammad Askar | Setiawaty, Berlian | Purnaba, I Gusti Putu (2021)
      Kerugian agregat merupakan total kerugian pemegang polis yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam periode waktu tertentu. Kerugian agregat dapat dihitung dengan menentukan sebaran total kerugian pada periode ...

    • Penghitungan Sebaran Kerugian Agregat dengan Metode Monte Carlo. 

      Wahyuliati, Indah | Ruhiyat | Setiawaty, Berlian (2017)
      Kerugian agregat adalah total kerugian yang dialami oleh pemegang polis yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan. Sebaran kerugian agregat terdiri atas sebaran frequency dan sebaran severity. Sebaran frequency adalah ...