Pemodelan Kerugian Agregat dengan Kerugian Ekstrem
View/ Open
Date
2020Author
Geoffrey, Manuel
Setiawaty, Berlian
Purnaba, I Gusti Putu
Metadata
Show full item recordAbstract
Kerugian ekstrem adalah kerugian dengan nilai yang sangat besar dan jarang
terjadi. Kemunculan kerugian esktrem penting untuk dipertimbangkan karena
memberi dampak signifikan terhadap kerugian total yang harus ditanggung. Karya
ilmiah ini membahas model kerugian agregat yang diusulkan oleh Gzyl (2018)
untuk mengikutsertakan kontribusi kerugian ekstrem ke dalam suatu sebaran
kerugian standar. Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) diturunkan dari
model secara analitik. Nilai harapan kerugian agregat dapat dimodelkan tanpa
perlu mencari fungsi peluang bersamanya. Hasil VaR dari model kerugian agregat
memiliki formula yang sama dengan VaR kerugian standar, tetapi frekuensi
kemunculan kerugian ekstrem mempengaruhi nilai kuantilnya. Sedangkan ES
kerugian agregat terdiri dari ES kerugian standar ditambah kontribusi terkoreksi
dari kerugian ekstrem.
Collections
- UT - Mathematics [1434]