Browsing UT - Statistics and Data Sciences by Subject "heteroskedastisitas"
Now showing items 1-2 of 2
-
Pemodelan Volatilitas Long Memory pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan Model FIEGARCH.
(2017)IHSG merupakan salah satu pedoman bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal karena IHSG menunjukkan indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data IHSG memiliki volatilitas yang tinggi ... -
Penerapan metode ARCH/GARCH pada pemodelan harga penutupan saham di bursa efek indonesia periode 2005-2013
(2014)Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu Perseroan Terbatas. Harga saham bergerak secara fluktuatif setiap harinya sehingga menyebabkan terjadinya volatilitas. Volatilitas merupakan sebuah pola ragam dari ...