Browsing UT - Statistics and Data Sciences by Subject "VAR"
Now showing items 1-5 of 5
-
Analisis Hubungan ILQ45 dengan Faktor Makroekonomi Melalui Model VAR
(2010)Analisis Vector Autoregressive (VAR) adalah suatu sistem persamaan dinamis yang menunjukkan bahwa pendugaan suatu peubah pada periode tertentu tergantung pada pergerakan peubah tersebut dan peubah-peubah lain yang terlibat ... -
Model Ekonomi Kecil Australia dengan Metode VAR
(2015)The objective of this research is to build an Australian small economic model that use Australian Gross Domestic Product (PDB), Consumer Price Index (IHK), and the Central Bank Interest Rate (SBB) data in the period of ... -
Model Indikator Makroekonomi dengan Panjang Series yang Berbeda Menggunakan Pendekatan Vector Autoregressive
(2019)Analisis data deret waktu dengan peubah ganda memerlukan data dengan periode waktu yang sama. Akan tetapi, tidak semua data tersedia dengan frekuensi observasi yang seragam. Penyamaan periode data bisa dilakukan dengan ... -
Pendugaan Imbal Hasil (Return) Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Generalized Pareto Distribution dan Sebaran Champernowne Termodifikasi
(2015)Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (dalam bahasa inggris disebut juga Jakarta Composite Index atau JSX Composite) sering digunakan untuk mengukur kemungkinan risiko yang terjadi di pasar modal Indonesia. Besaran statistik ... -
Penerapan Metode VAR-X untuk Pemodelan Data Deret Waktu dengan Calendar effects.
(2018)Salah satu komoditas yang memiliki fluktuasi harga yang cukup bervariatif adalah ayam broiler dan karkas. Konteks peramalan tersebut cukup penting mengingat kebijakan yang dapat diambil oleh pihak produsen serta bahkan ...