| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kombinasi terbaik untuk
pengelolaan dana, terutama dana investasi yang ada di perusahaan asuransi jiwa
Taspen. Perusahaan portofolio saat ini berdasarkan data historis belum
menghasilkan pengembalian terbaik seperti yang diharapkan. Studi ini
menganalisis beberapa alternatif untuk menghasilkan aset alokasi terbaik di mana
portofolio yang menggunakan global minimum variance, batas efisiensi, dan
tangency di mana komposisi tangency dalam portofolio menghasilkan
pengembalian optimal dengan standar deviasi yang lebih rendah.
Portofolio dinilai menggunakan rasio Sharpe, di mana tangency memiliki
rasio Sharpe tertinggi. Portofolio yang menggunakan tangency portofolio adalah
portofolio kombinasi terbaik. Asuransi Jiwa Taspen adalah anak perusahaan dari
PT TASPEN (PERSERO) yang didirikan 26 Februari 2014. Kepemilikan PT
Asuransi Jiwa Taspen sebesar 99,97% dipegang oleh PT TASPEN (PERSERO)
sebagai perusahaan induk, dan 0,03 saham dimiliki oleh Koperasi Taspen. Produkproduk
yang dikelola oleh Asuransi Jiwa Taspen sebagian besar memberikan
manfaat besar dalam hal program kesejahteraan karyawan, perencanaan hari tua,
asuransi jiwa kelompok, asuransi jiwa kredit, dan program pensiun.
Hasil perubahan yang diusulkan dalam alokasi aset yang dapat
dipertimbangkan oleh manajemen adalah portofolio global minimum variance dan
Portofolio Tangency. Dalam strategi sedang, manajemen dapat memilih portofolio
global minimum variance dengan standar deviasi 0,54% dan pengembalian 8,89%.
Dalam manajemen strategis agresif dapat digunakan portofolio tangency portofolio
dengan standar deviasi 1,27% dan pengembalian 18,64% | |
