| dc.description.abstract | Risiko Kredit adalah risiko yang terjadi saat nasabah gagal memenuhi
kewajibannya kepada bank, baik pokok maupun bunga. Risiko kredit bank
tergambarkan dalam non performing loan (NPL) pada bank konvensional dan non
performing financing (NPF) pada bank syariah atau biasa disebut dengan kredit
bermasalah. Kredit bermasalah dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, baik dari
sisi bank ataupun nasabah itu sendiri, mulai dari faktor internal dan eksternal.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor eksternal dan internal
bank terhadap NPL dan NPF. Faktor eksternal bank yang diteliti pada penelitian ini
adalah faktor makroekonomi yang terdiri dari suku bunga, nilai tukar dan
pertumbungan GDP, sedangkan faktor internal bank yang diteliti adalah LDR/FDR.
Penelitian ini dilakukan pada sembilan bank konvensional dan tiga bank
syariah, dimana data yang digunakan adalah data triwulan dari tahun 2008 hingga
2017. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
dari lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya. Data yang terkumpul diolah dan
dianalisa menggunakan metode Regresi Data Panel dengan bantuan software
EViews 9.
Hasil dari penelitian ini adalah pada bank konvensional faktor yang
berpengaruh signifikan terhadap NPL adalah suku bunga, pertumbuhan GDP dan
LDR, dimana ketiga faktor tersebut sama-sama memiliki hubungan negatif
terhadap NPL. Inflasi pada bank konvensional tidak memiliki hubungan signifikan
terhadap NPL meski memiliki hubungan negatif. Pada bank syariah, faktor yang
berpengaruh signifikan terhadap NPF adalah suku bunga, nilai tukar dan
pertumbuhan GDP. Suku bunga dan nilai tukar memiliki hubungan positif terhadap
NPF, sedangkan pertumbuhan GDP memiliki hubungan negatif terhadap NPF.
Faktor yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan NPF pada bank syariah
adalah LDR.
Dari hasil penelitian tersebut dirumuskan rekomendasi manajerial baik bagi
perbankan maupun bagi regulator dalam mengelola dan menurunkan kredit
bermasalah. Bagi perbankan diharapkan membaiknya kondisi ekonomi dapat
dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan penyaluran kredit sehingga dapat
memperbaiki kualitas kredit. Tidak hanya itu, meningkatnya suku bunga (BI Rate)
juga perlu diwaspadai perbankan sehingga bank tepat dalam menetapkan suku
bunga kredit. Bagi regulator diharapkan lebih bijak dalam menetapkan suatu
keputusan seperti suku bunga, sehingga tidak adanya pihak yang lebih diuntungkan
dari keputusan tersebut. | |
