| dc.description.abstract | Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang
kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian
stabilitas sistem keuangan. Dengan fungsi yang dimiliki oleh sektor perbankan
tersebut, aset perbankan per tahun 2015 mencapai Rp6 021 triliun dan memiliki
market share 78.62% dibandingkan aset sektor jasa keuangan (Rp7 658 triliun).
Untuk menjaga sistem perbankan agar stabil salah satunya adalah dengan
menerapkan penjaminan simpanan. Keikutsertaan bank pada program penjaminan
simpanan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan. Di sisi lain,
program penjaminan dapat menimbulkan dampak negatif berupa moral hazard
karena adanya pengalihan sebagian risiko dari manajemen/pemilik bank kepada
penyelenggara program penjaminan.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat deposit dan perilaku risk taking bank dikaitkan dengan fungsi LPS dalam
menjaga stabilitas perbankan syariah. Selain itu, dalam penelitian ini dibahas
secara sekilas mengenai kesiapan penerapan penjaminan simpanan syariah.
Penelitian dilakukan menganalisa data laporan bulanan keuangan 11 bank umum
syariah dari tahun 2011 – 2015 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan/atau
Institusi Perbankan Syariah. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan yaitu
analisis regresi data panel dengan variabel ukuran bank, permodalan, pembiayaan
non performing, return on equity, pertumbuhan ekonomi (industrial production
index), inflasi, dan perubahan BI rate.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tingkat deposit variabel yang
berpengaruh signifikan dan positif adalah ukuran bank dan non performing
financing (NPF), sedangkan permodalan berpengaruh secara negatif. Adapun
untuk perilaku risk taking, yang berpengaruh secara signifikan dan positif adalah
adalah tingkat deposit, ukuran bank, dan non performing financing (NPF),
sedangkan permodalan berpengaruh secara negatif. Berdasarkan hasil tersebut,
LPS perlu membangun atau mempertajam sistem pengawasan sebagai bagian dari
early detection dengan melakukan pemantauan terhadap struktur permodalan bank
dan struktur penyaluran pembiayaan bank. Hal ini diharapkan dapat membantu
LPS untuk menekan biaya resolusi dalam hal bank mengalami kegagalan.
Penerapan premi simpanan berbasis risiko juga menjadi suatu solusi untuk
meminimalisir dampak moral hazard yang dilakukan oleh manajemen/pemilik
bank. | |
