Analisa Pengelolaan Secondary Reserve Pada Bank Abc Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Bunga

Abstract

Krisis multi dimensi yang melanda Tanah Air dari tahun 1997 hingga saat ini, berdampak serius pada bisnis perbankan di Indonesia. Kepercayaan pihak asing terhadap sistem ekonomi dan sisten perbankan Indonesia turun jauh sampai pada titik yang sangat rendah. Akibat tangsung yang sangat dirasakan duni�� perbankan Indonesia adalah naiknya margin biaya dana dari pihak asing. Exchange Offer Scheme (EOS) yang merupakan kesepakan pihak investor asing yang tergabung dalam Paris Ciub dengan pihak Pemerintah Indonesia, pada tahun 1998, untuk dapat merestrukturisasi pinjaman yang akan segera jatuh tempo, dapat diperpanjang hingga 5 tahun kedepan. Hasil dari kesepakatan ini, biaya dana yang harus dibayar pihak Indonesia adalah rata-rata 3% di atas tingkat bunga intemasional yang berlaku yaitu Singapore Inter Bank Offering rate (SIBOR). Dalam kondisi normal, Perbankan Indonesia membayar dana pihak asing rata•rata sebesar 1 % di atas SIBOR. Akibat naiknya biaya dana tersebut, perbankan mengalami kerugian yang cukup besar, karena biaya bungs kredit yang dikucurkan rata-rata sebesar 1.5%. Untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, perbankan dituntut untuk melakukan efisiensi disegala aspek operasionalnya. Salah satu Iangkah yang dapat diambil oleh manajemen bank dalam rangka efisiensi adalah mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Pengelolaan likuiditas yang optimal akan sangat membantu upaya manajemen bank untuk meningkatkan pendapatan bunga. Salah satu strategi pengelolaan likuiditas yang optimal adalah dengan menentukan posisi secondary reserve yang ideal. Yang dimaksud posisi yang ideal adalah posisi secondary reserve yang minimal akan tetapi tetap mempertimbangkan volatilitas komponen Dana Pihak Ketiga (DPK) dan disponible loan (DL) untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul akibat turunnya posisi masing masing komponen DPK, sehingga tidak mengganggu kepentingan likuiditas secara keseluruhan. Uji validitas terhadap formula penentuan posisi secondary reserve ideal dilakukan secara periodik agar selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan analisa back testing. Pemantauan terhadap posisi secondary reserve ini dapat dilakukan setiap hari dengan menggunakan analisa traffic light monitor. Dalam analisa ini dihitung potensi penurunan komponen DPK dan DL untuk periode yang akan datang, sehingga dapat diantisipasi resiko yang ...dst.