Pendugaan Peluang Pailit Menggunakan Fuzzy Interest Rate
Date
2022Author
Lestari, Grace Mega
Setiawaty, Berlian
Erliana, Windiani
Metadata
Show full item recordAbstract
Setiap bidang usaha memiliki peluang pailit. Pada perusahaan asuransi, pailit
terjadi ketika proses surplus bernilai negatif. Penelitian ini menduga nilai peluang
pailit perusahaan asuransi ketika tingkat bunga yang digunakan merupakan
bilangan triangular fuzzy dengan asumsi besar total premi yang diperoleh konstan
untuk setiap tahunnya dan total klaim merupakan peubah acak diskret berhingga.
Peluang pailit diperoleh dengan menjumlahkan semua peluang kejadian proses
surplus yang bernilai negatif. Penggunaan bilangan fuzzy pada tingkat bunga
menyebabkan keuntungan investasi dan proses surplus berbentuk interval. Peluang
pailit menggunakan tingkat bunga bilangan fuzzy diperoleh dengan menjumlahkan
semua peluang kejadian proses surplus yang memiliki batas bawah interval bernilai
negatif. Penggunaan tingkat bunga bilangan fuzzy menyebabkan hasil pendugaan
peluang pailit lebih presisi. Nilai peluang pailit juga dipengaruhi oleh besar surplus
awal, total klaim dan besar peluang total klaim. Semakin kecil peluang nilai total
klaim terbesar, semakin kecil pula nilai peluang pailit. Semakin kecil nilai surplus
awal, semakin besar peluang pailit yang diperoleh. Every business field has ruin probability. In insurance company, ruin occurs
when the surplus process is negative. This study tries to estimate ruin probability of
insurance company when the interest rate used is a triangular fuzzy number with
the assumption that the total of premium earned is constant for each year and the
total claims are finite discrete random variables. The ruin probability is obtained by
adding up all the probabilities for the occurrence of the surplus process to be
negative. The use of fuzzy interest rate causes investment profits and surplus
processes to take the form of intervals. The ruin probability using fuzzy interest rate
is obtained by adding up all the probabilities of the surplus process events that have
a negative lower limit interval. The use of fuzzy interest rate causes the result of the
estimation of ruin probability to be more precise. The ruin probability also depends
on initial surplus, total claims, and probabilities of total claims. The smaller the
probability of the largest total claim, the smaller the ruin probability. The smaller
the initial surplus value, the greater the ruin probability obtained.
Collections
- UT - Actuaria [174]