Pendugaan Peluang Pailit Menggunakan Fuzzy Interest Rate

Abstract

Setiap bidang usaha memiliki peluang pailit. Pada perusahaan asuransi, pailit terjadi ketika proses surplus bernilai negatif. Penelitian ini menduga nilai peluang pailit perusahaan asuransi ketika tingkat bunga yang digunakan merupakan bilangan triangular fuzzy dengan asumsi besar total premi yang diperoleh konstan untuk setiap tahunnya dan total klaim merupakan peubah acak diskret berhingga. Peluang pailit diperoleh dengan menjumlahkan semua peluang kejadian proses surplus yang bernilai negatif. Penggunaan bilangan fuzzy pada tingkat bunga menyebabkan keuntungan investasi dan proses surplus berbentuk interval. Peluang pailit menggunakan tingkat bunga bilangan fuzzy diperoleh dengan menjumlahkan semua peluang kejadian proses surplus yang memiliki batas bawah interval bernilai negatif. Penggunaan tingkat bunga bilangan fuzzy menyebabkan hasil pendugaan peluang pailit lebih presisi. Nilai peluang pailit juga dipengaruhi oleh besar surplus awal, total klaim dan besar peluang total klaim. Semakin kecil peluang nilai total klaim terbesar, semakin kecil pula nilai peluang pailit. Semakin kecil nilai surplus awal, semakin besar peluang pailit yang diperoleh.

Every business field has ruin probability. In insurance company, ruin occurs when the surplus process is negative. This study tries to estimate ruin probability of insurance company when the interest rate used is a triangular fuzzy number with the assumption that the total of premium earned is constant for each year and the total claims are finite discrete random variables. The ruin probability is obtained by adding up all the probabilities for the occurrence of the surplus process to be negative. The use of fuzzy interest rate causes investment profits and surplus processes to take the form of intervals. The ruin probability using fuzzy interest rate is obtained by adding up all the probabilities of the surplus process events that have a negative lower limit interval. The use of fuzzy interest rate causes the result of the estimation of ruin probability to be more precise. The ruin probability also depends on initial surplus, total claims, and probabilities of total claims. The smaller the probability of the largest total claim, the smaller the ruin probability. The smaller the initial surplus value, the greater the ruin probability obtained.