dc.contributor.advisor | Kusnadi, Nunung | |
dc.contributor.author | Rahmadani, Savira Nadya | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T07:06:02Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T07:06:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106810 | |
dc.description.abstract | Komoditas cabai di pasar Indonesia dikenal dalam berbagai jenis di
antaranya cabai besar yang terdiri atas cabai merah besar dan cabai keriting serta
cabai rawit yang terdiri atas cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Permintaan
cabai besar dan cabai rawit memiliki sifat tidak elastis sehingga harganya
cenderung volatile. Pola harga yang volatile menyebabkan komoditas cabai
termasuk ke dalam kelompok volatile food. Penelitian ini ditujukan untuk
mengetahui perbedaan baik pada pola harga cabai besar dan cabai rawit dan
volatilitas pada kedua harga cabai tersebut. Metode yang digunakan adalah model
ARIMA dan ARCH-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan volatilitas yang
terjadi pada kedua komoditas tersebut cenderung rendah dan harga cabai rawit
memiliki volatilitas yang lebih tinggi dengan koefisien ARCH 0.833003
dibandingkan harga cabai besar yang memiliki koefisien ARCH 0.479061. Harga
cabai besar dan cabai rawit memiliki volatilitas yang tinggi yaitu pada periode
November sampai dengan Februari. Tingginya volatilitas disebabkan oleh cuaca
yang ekstrem sehingga produksi cabai menurun sedangkan permintaan meningkat. | id |
dc.description.abstract | The chili commodity in Indonesian market is known in various types,
including large chilies consisting of red chilies and curly chilies and cayenne pepper
consisting of green cayenne pepper and red cayenne pepper. The demand for large
chilies and cayenne pepper is inelastic, so the price tends to be volatile. The volatile
price pattern causes the chili commodity to be included in the volatile food category.
This study is to determine the differences in both the price patterns of large chili
and cayenne pepper and the volatility of the two chili prices. The method that used
are ARIMA and ARCH-GARCH models. The results showed that the volatility that
occurred in these two commodities tended to be low and the price of cayenne pepper
had higher volatility with an ARCH coefficient of 0.833003 compared to the price
of large chili which had an ARCH coefficient of 0.479061. The prices of large
chilies and cayenne pepper are highly volatile on the November to February. The
high volatility was caused by extreme weather so that chili production decreased
while demand increased. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Analisis Volatilitas Harga Cabai Besar dan Cabai Rawit di Indonesia | id |
dc.title.alternative | Analyze Volatility of Large Chilli and Cayenne Pepper in Indonesia | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | ARCH-GARCH | id |
dc.subject.keyword | ARIMA | id |
dc.subject.keyword | Volatility | id |
dc.subject.keyword | Cayenne Pepper | id |
dc.subject.keyword | Large Chili | id |