Pemodelan Kerugian Agregat dengan Kerugian Ekstrem

dc.contributor.advisor	Setiawaty, Berlian
dc.contributor.advisor	Purnaba, I Gusti Putu
dc.contributor.author	Geoffrey, Manuel
dc.date.accessioned	2020-12-28T00:49:52Z
dc.date.available	2020-12-28T00:49:52Z
dc.date.issued	2020
dc.identifier.uri	http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104961
dc.description.abstract	Kerugian ekstrem adalah kerugian dengan nilai yang sangat besar dan jarang terjadi. Kemunculan kerugian esktrem penting untuk dipertimbangkan karena memberi dampak signifikan terhadap kerugian total yang harus ditanggung. Karya ilmiah ini membahas model kerugian agregat yang diusulkan oleh Gzyl (2018) untuk mengikutsertakan kontribusi kerugian ekstrem ke dalam suatu sebaran kerugian standar. Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) diturunkan dari model secara analitik. Nilai harapan kerugian agregat dapat dimodelkan tanpa perlu mencari fungsi peluang bersamanya. Hasil VaR dari model kerugian agregat memiliki formula yang sama dengan VaR kerugian standar, tetapi frekuensi kemunculan kerugian ekstrem mempengaruhi nilai kuantilnya. Sedangkan ES kerugian agregat terdiri dari ES kerugian standar ditambah kontribusi terkoreksi dari kerugian ekstrem.	id
dc.language.iso	id	id
dc.publisher	IPB University	id
dc.subject.ddc	Mathematics	id
dc.title	Pemodelan Kerugian Agregat dengan Kerugian Ekstrem	id
dc.type	Undergraduate Thesis	id
dc.subject.keyword	kerugian ekstrem	id
dc.subject.keyword	model kerugian agregat	id
dc.subject.keyword	Value at Risk	id
dc.subject.keyword	Expected Shortfall	id