Browsing by Subject "heteroskedastisitas"
Now showing items 1-6 of 6
-
Analisis Volatilitas Harga Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus: Harga Bawang Merah di Pasar Warujayeng).
(2017)Bawang merah merupakan tanaman hortikultura yang memiliki potensi di bidang pertanian. Tingkat konsumsi yang tinggi menyebabkan harga bawang merah cenderung berfluktuasi dan rentan dengan inflasi. Sebagai sentra ... -
Pemodelan Volatilitas Long Memory pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan Model FIEGARCH.
(2017)IHSG merupakan salah satu pedoman bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal karena IHSG menunjukkan indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data IHSG memiliki volatilitas yang tinggi ... -
Penerapan metode ARCH/GARCH pada pemodelan harga penutupan saham di bursa efek indonesia periode 2005-2013
(2014)Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu Perseroan Terbatas. Harga saham bergerak secara fluktuatif setiap harinya sehingga menyebabkan terjadinya volatilitas. Volatilitas merupakan sebuah pola ragam dari ... -
Peramalan Harga Indeks Saham Menggunakan Model ARMA-GARCH.
(2019)perlunya suatu metode dalam sebuah perencanaan investasi saham, guna memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Peramalan merupakan penghitungan objektif yang bertujuan untuk memanfaatkan data masa lalu dalam menentukan ... -
Peramalan Harga Saham Sharp Dengan Menggunakan Model Arima-Garch Dan Model Generalisasi Proses Wiener
(2012)Pergerakan harga saham yang selalu berfluktuas~ dibutubkan suatu metode kbusus untuk memodelkannya. Oleh karena datanya bersifat lime series maka digunakan model time series yaitu model ARIMA-OARCH dan pergerakan harga ... -
Peramalan Return Harga Saham dengan Menggunakan Metode ARIMA-EGARCH dan SARIMA-EGARCH.
(2016)Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor atas suatu perusahaan. Keuntungan atau kerugian dari saham tersebut dapat tergambarkan berdasarkan nilai imbal hasil saham perusahaan tersebut. ...
