Peramalan Return Harga Saham dengan Menggunakan Metode ARIMA-EGARCH dan SARIMA-EGARCH.
View/ Open
Date
2016Author
Dharma, Andre
Nugrahani, Endar Hasafah
Sumarno, Hadi
Metadata
Show full item recordAbstract
Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang
investor atas suatu perusahaan. Keuntungan atau kerugian dari saham tersebut dapat
tergambarkan berdasarkan nilai imbal hasil saham perusahaan tersebut. Nilai imbal
hasil tersebut menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan
dalam transaksi. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk memprediksi return
harga saham di waktu yang akan datang. Pada karya ilmiah ini metode prediksi
yang digunakan adalah metode autoregressive integrated moving average
(ARIMA) dan seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA).
Akan tetapi jika dalam data terdapat masalah heteroskedastisitas, maka metode
ARIMA dan SARIMA dikombinasikan dengan model exponential generalized
autoregressive conditional heteroskedastic (EGARCH) menjadi metode ARIMAEGARCH
dan SARIMA-EGARCH. Hasil peramalan menggunakan kedua metode
tersebut menunjukkan penggunaan metode ARIMA-EGARCH lebih baik
dibandingkan dengan metode SARIMA-EGARCH dengan perbandingan nilai
mean square error sebesar 0.000969 berbanding 0.001028. Meskipun demikian
metode ARIMA-EGARCH dan SARIMA-EGARCH hanya cocok untuk
melakukan peramalan jangka pendek.
Collections
- UT - Mathematics [1433]