Pemodelan Peristiwa Unpredictable Unknown Menggunakan Proses Poisson dengan Intensitas Fungsi Acak.

Abstract

Stabilitas keuangan biasanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang wajar, dan rendahnya tingkat pengangguran. Jatuhnya harga saham akan memberikan dampak buruk pada stabilitas keuangan. Pada karya ilmiah ini dibahas mengenai penyebab jatuhnya harga saham yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang langka dan tidak terduga atau unpredictable unknown (UU). Peristiwa tersebut dapat dimodelkan dengan proses Poisson yang fungsi intensitasnya acak. Selain itu, dilakukan simulasi untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya peristiwa UU pada indeks saham DJIA dan Nikkei 225 untuk seratus hari ke depan. Indeks saham DJIA akan mengalami sebuah peristiwa UU pada hari ke- 66 dengan peluang sebesar 0.036, sedangkan indeks saham Nikkei 225 akan mengalami sebuah peristiwa UU pada hari ke-68 dengan peluang sebesar 0.0175.