Pemodelan Peristiwa Unpredictable Unknown Menggunakan Proses Poisson dengan Intensitas Fungsi Acak.
View/ Open
Date
2017Author
Shara, Vionamita
Mangku, I Wayan
Erliana, Windiani
Metadata
Show full item recordAbstract
Stabilitas keuangan biasanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang
stabil, inflasi yang wajar, dan rendahnya tingkat pengangguran. Jatuhnya harga
saham akan memberikan dampak buruk pada stabilitas keuangan. Pada karya ilmiah
ini dibahas mengenai penyebab jatuhnya harga saham yang disebabkan oleh suatu
peristiwa yang langka dan tidak terduga atau unpredictable unknown (UU).
Peristiwa tersebut dapat dimodelkan dengan proses Poisson yang fungsi
intensitasnya acak. Selain itu, dilakukan simulasi untuk mendeteksi kemungkinan
terjadinya peristiwa UU pada indeks saham DJIA dan Nikkei 225 untuk seratus hari
ke depan. Indeks saham DJIA akan mengalami sebuah peristiwa UU pada hari ke-
66 dengan peluang sebesar 0.036, sedangkan indeks saham Nikkei 225 akan
mengalami sebuah peristiwa UU pada hari ke-68 dengan peluang sebesar 0.0175.
Collections
- UT - Mathematics [1432]