Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Model ARIMA dan Metode Fuzzy Time Series

Abstract

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu nilai yang menggambarkan kinerja gabungan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG memiliki fungsi sebagai tolok ukur dan indikator penting bagi para investor dalam berinvestasi. Peramalan berperan penting dalam menentukan keputusan investasi yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah meramalkan nilai IHSG menggunakan model autoregressive integrated moving average (ARIMA). dan metode peramalan fuzzy time series serta membandingkan keakuratan hasil peramalan kedua metode tersebut dengan melihat ukuran kesalahan peramalan menggunakan mean absolute percentage error (MAPE). Dalam karya ilmiah ini, model ARIMA menggunakan metode Box dan Jenkins dalam menentukan ordo pemodelannya, sementara metode fuzzy time series menggunakan proses fuzifikasi dalam menentukan pesentase peramalannya. Kedua metode ini menggunakan 50 periode data harian historis IHSG untuk meramalkan 7 periode nilai IHSG di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil peramalan, nilai IHSG dengan menggunakan metode peramalan fuzzy time series menghasilkan ukuran MAPE yang lebih kecil dibanding dengan menggunakan model ARIMA.