| dc.description.abstract | Financial market atau pasar modal didefinisikan sebagai suatu sistem
kompleks. Pergerakan saham (return stock) bersifat tidak dapat diprediksi dan selalu
bergerak acak (random walk) di setiap waktunya, sehingga harus ada model yang
dapat memprediksi harga saham di waktu yang akan datang. Salah satu model yang
dapat digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham adalah model aliran
turbulensi. Secara kualitatif, model aliran turbulensi memiliki ketertarikan yang
sangat mirip, dimana model ini juga mendeskripsikan pergerakan yang tidak dapat
diprediksi di setiap waktunya. Disisi lain, model aliran turbulensi dapat dipecahkan
dengan persamaan Navier-Stokes, sehingga dengan persamaan ini juga dapat
digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham dan memprediksikan harga
saham di waktu yang akan datang. Penelitian ini menunjukkan hasil prediksi dengan
menggunakan persamaan Navier-Stokes melalui metode finite difference yang
menghasilkan nilai error yaitu 10.36%, 18.42%, 17.98%, 5.004%, 14.16%, dan
16.45% untuk saham Astra Agro Lestari Tbk. (AALI), 5.6%, 7.75%, 11.9%,
0.99%, 5.44%, dan 4.94% untuk saham Polychem Indonesia Tbk. (ADMG),
sedangkan untuk saham Pacific Strategic Financial Tbk. (APIC) didapatkan nilai
2.41%, 2.83%, 2.84%, 2.51%, 1.53%, dan 0.99%. | id |
