Pemodelan Dinamika Harga Saham Menggunakan Persamaan Navier-Stokes dengan Metode Finite Difference

Abstract

Financial market atau pasar modal didefinisikan sebagai suatu sistem kompleks. Pergerakan saham (return stock) bersifat tidak dapat diprediksi dan selalu bergerak acak (random walk) di setiap waktunya, sehingga harus ada model yang dapat memprediksi harga saham di waktu yang akan datang. Salah satu model yang dapat digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham adalah model aliran turbulensi. Secara kualitatif, model aliran turbulensi memiliki ketertarikan yang sangat mirip, dimana model ini juga mendeskripsikan pergerakan yang tidak dapat diprediksi di setiap waktunya. Disisi lain, model aliran turbulensi dapat dipecahkan dengan persamaan Navier-Stokes, sehingga dengan persamaan ini juga dapat digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham dan memprediksikan harga saham di waktu yang akan datang. Penelitian ini menunjukkan hasil prediksi dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes melalui metode finite difference yang menghasilkan nilai error yaitu 10.36%, 18.42%, 17.98%, 5.004%, 14.16%, dan 16.45% untuk saham Astra Agro Lestari Tbk. (AALI), 5.6%, 7.75%, 11.9%, 0.99%, 5.44%, dan 4.94% untuk saham Polychem Indonesia Tbk. (ADMG), sedangkan untuk saham Pacific Strategic Financial Tbk. (APIC) didapatkan nilai 2.41%, 2.83%, 2.84%, 2.51%, 1.53%, dan 0.99%.