| dc.description.abstract | Kebijakan harga pangan yang terkini beserta peramalannya untuk beberapa periode ke depan menjadi kebutnhan bagi para pengambil kebijakan disisi pemerintah. Dalam melakukan peramalan diperlukan pemodelan data kebijakan harga pangan. Kebijakan harga pangan sendiri sangat terkait dengall beberapa variabel ekollomi makro yang menjadi isu utama yaitu pertumbuhan output, laju inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan. Salah satu pendekatan untuk peramalan multivariate adalah Vector Autoregressive (V AR). Vector Error Correction Model (VECM) merupakan bentuk V AR yang terestriksi. Restriksi tambahan ini hams diberikan karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner narnun terkointegrasi. Karena itulah VECM sering disebut sebagai desain V AR bagi series nonstasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. SpesifIkasi VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap membiarkan keberadaan dinamisasi jangka pendek. Pemodelan menggunakan data deret waktu data triwulan 1 tahun 1980 sampai data triwulan ke- 4 tahun 2004 (1980.1-2004.4). Pada rentang waktu tersebut Indonesia menghadapi fenomena krisis moneter yang mengakibatkan patahan pada pergerakan data. Sehingga untnk menghasilkan pemodelan yang lebih baik, model dibedakan menjadi dua yaitu pemodelan periode sebelum krisis moneter (1980.1-1997.2) dan periode setelah krisis moneter (1997.3-2004.4). Model VECM yang dihasilkan untuk periode triwulan awal tahun 1980 sampai triwulan kedua tahun 1997 (1980.1- 1997.2) adalah VECM dengan ordo 4 dan kointegrasi I, sedangkan model VECM yang dihasilkan untuk periode 1997.3-2004.4 adolah model VECM dengan ordo 3 dan kointegrasi 1. | en |
