Model fungsi transfer dengan dua peubah bebas (Studi kasus: peramalan indeks harga saham gabungan)

Abstract

Model fungsi transfer digunakan pada data deret waktu jika terdapat lebih dari satu peubah. Xndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adaiah satu contoh dari model fungsi transfer yang dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah-DoIlar (AS) dan tingkat suku bunga. Model fungsi transfer dihaxapkan mampu menjelaskan sejauh mana nilai tukar Rupiah-Dollar (AS) dan tingkat suku bunga mernpengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).AIat dasar yang digunakan dalarn identifikasi model fungsi transfer adalah plot korelasi silang antara deret input yang telah melalui proses prehtening (0(,) dan deret output yang telah ditransformasi (Br ) . Model terbaik dipiIih berdasarkan nilai SBC (Schwarz Buyesian Criterion) terkecil, perilaku sisaan ( at )yang saling bebas, tidak adanya korelasi silang contoh (SCC) antara a, dan a,,da n kuadrat tengah galat (MSE) terkecil. Perarnalan dilakukan berdasarkan model torbaik.