Penerapan Multivariate Cusum Time Series Untuk Mendeteksi Kegagalan Bank Di Indonesia

Abstract

Bank memiJiki persn penting dalam pengalokasian surnberdaya keuangan. Kondisi bank yang tidak sehat dapat menyebabkan bank tidak dapat menjalankan peran tersebul, sehingga akan menghambat kelancaran aktifitas perekonomian nasional. Dalam mengevaluasi kinerja bank, beberapa pendekatan metodologi terutama metodologi statistik telah banyak dilakukan. Namun selama ini metodologi tersebut tidak mengikutsertakan perilaku deret waktu dari peubah-peubahnya. Padahal peubah-peubah keuangan suatu perusahaan sccara serial berkorelasi tinggi. Tuiisan ini bertujuan untuk mendeteksi kegagalan bank dengan menggunakan multivariate cusum time series. Dalam rangka pendeteksian krisis perbankan secara