Search
Now showing items 1-1 of 1
Pemodelan ragam indek harga saham sektor keuangan menggunakan model garch
(IPB (Bogor Agricultural University), 2003)
Data deret waktu pada indeks harga saham sektor keuangan memiliki ragam yang tidak konstan pada tiap titik waktunya (volatilitas), sehingga pemodelan terhadap ragam akan menghasilkan penduga-penduga yang lebih efisien, di ...