Browsing UT - Mathematics by Subject "GARCH"

Now showing items 1-6 of 6

    • Pendekatan Regresi-GARCH dalam Menganalisis Pengaruh IHSG dan Nilai Tukar terhadap Return Saham Bank 

      Khikmawati | Lesmana, Donny Citra | Budiarti, Retno (2019)
      Salah satu pilihan investasi yang dapat dipilih oleh investor adalah dengan membeli saham perbankan. Pergerakan IHSG dan nilai tukar biasanya menjadi indikator bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. Penelitian ...

    • Pendugaan Value-at-Risk Portofolio dengan Pendekatan Copula-GARCH. 

      Fortina, Nadya Fransisca | Budiarti, Retno | Erliana, Windiani (2019)
      Imbal hasil harian suatu saham merupakan besarnya perbedaan antara harga penutupan hari tertentu dengan hari sebelumnya dalam bentuk persentase. Imbal hasil pada pasar saham sangat jarang mengikuti sebaran normal dan ...

    • Pendugaan VaR dan TVaR Berdasarkan Model Drawable Vine Copula dengan Simulasi Monte Carlo 

      Amalia, Unun Rizka | Ruhiyat | Budiarti, Retno (2020)
      Dewasa ini, meningkatnya keterkaitan antarpasar keuangan menyebabkan kebergantungan antardata keuangan, termasuk data imbal hasil saham. Hal itu dapat menimbulkan risiko dalam investasi saham. Value at Risk (VaR) umum ...

    • Penentuan Proporsi Optimal Aset Keuangan Pembentuk Portofolio 

      Riyaldi, Dede | Budiarti, Retno | Sumarno, Hadi (2019)
      Portofolio adalah kombinasi dua atau lebih aset. Dasar pembentukan portofolio adalah meminimumkan risiko. Risiko diukur menggunakan Value at Risk (VaR). VaR merupakan ukuran risiko berdasarkan pada sebaran imbal ...

    • Peramalan Harga Indeks Saham Menggunakan Model ARMA-GARCH. 

      Agustin, Laella | Budiarti, Retno | i Erliana, Windian (2019)
      perlunya suatu metode dalam sebuah perencanaan investasi saham, guna memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Peramalan merupakan penghitungan objektif yang bertujuan untuk memanfaatkan data masa lalu dalam menentukan ...

    • Stock Price Modelling Using ARIMA-GARCH Model 

      Fitriyah | Budiarti, Retno | Sumarno, Hadi (2012)
      interesting advantage is the reason why an investor invests. The price movement of stocks are related to some uncertain factors, such that investors should first consider well before investing in order to limit the risk. ...