Pendekatan Cholesky Pada Multivariate Cusum Time Series
| dc.contributor.author | Widiastuti, Murwati | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-13T05:15:28Z | |
| dc.date.available | 2010-05-13T05:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21044 | |
| dc.description.abstract | Multivariate CUSUM Time Series merupakan kombinasi dati metode MulJivariate Time Series dan metode CUSUM. Metode ini memerlukan matrilc kebalikan dalam saJah satu tahapannya. Suatu matrik akan mempWlyai matrik kebalikan jika matrik tersebut merupakan matrilc non singular. Akan tetapi terkadang matrik yang diperoleh merupakan matrik singular. Salah satu metode yang dapat digunakan sebagai altematifuntuk mendapatkan matrik kebalikan yaitu penguraian Cholesky. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Pendekatan Cholesky Pada Multivariate Cusum Time Series | id |
| dc.title.alternative | Studi Kasus : Pendeteksian Kegagalan Bank Di Indonesia | id |
| dc.type | Thesis | id |
