Penerapan Graf melalui Algoritma Bellman Ford dalam Investasi Valuta Asing dengan Pengaruh Suku Bunga

Abstract

Perdagangan valuta asing merupakan instrumen investasi yang memanfaatkan selisih nilai tukar antar mata uang untuk menghasilkan keuntungan. Penelitian ini menerapkan algoritma Bellman Ford berbasis teori graf untuk mendeteksi peluang keuntungan pada jaringan lima mata uang, yaitu IDR, AUD, JPY, THB, dan CAD, menggunakan data nilai tukar dari www.investing.com. Siklus negatif yang terdeteksi dalam graf berbobot logaritma negatif nilai tukar mengindikasikan adanya siklus pertukaran mata uang yang berpotensi menghasilkan keuntungan tambahan. Penelitian ini mencakup tahapan: deteksi siklus negatif pada nilai tukar uang 22 Februari 2025 yang telah di transformasi logaritma negatif, aplikasi suku bunga pada siklus terdeteksi siklus negatif dengan nilai awal ialah IDR1.000.000, peramalan nilai tukar enam bulan ke depan menggunakan model ARIMA atau SARIMA, deteksi ulang siklus negatif pada nilai tukar masa depan, lalu menghitung potensi keuntungan dengan menggabungkan nilai tukar yang telah diinvestasi ke siklus Bellman Ford tahap 2, dan kembali diubah ke dalam bentuk IDR. Strategi berbasis Bellman Ford menghasilkan keuntungan sebesar 13% dibandingkan investasi langsung yang menghasilkan kerugian sebesar -0.82%, menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi valuta asing secara sistematis.

Foreign exchange trading is an investment instrument that capitalizes on exchange rate differentials between currencies to generate profits. This study applies a graph theory based Bellman Ford algorithm to detect profit opportunities in a network of five currencies IDR, AUD, JPY, THB, and CAD using exchange rate data from www.investing.com. Negative cycles detected in the graph weighted by the negative logarithm of exchange rates indicate the presence of currency exchange cycles that have the potential to generate additional profits. This study includes the following stages: detection of a negative cycle in the exchange rates as of February 22, 2025, which have been transformed using a negative logarithm; application of interest rates to the detected negative cycle with an initial value of IDR 1,000,000; forecasting exchange rates for the next six months using an ARIMA or SARIMA model; re-detection of the negative cycle in the forecasted exchange rate, followed by calculating potential profits by incorporating the invested exchange rate into the Bellman Ford cycle in stage 2, and converting it back to IDR. The Bellman Ford based strategy yields a profit of 13% compared to a direct investment that results in a loss of -0.82%, indicating that this approach is effective as a systematic decision-making tool for foreign exchange investments.