dc.contributor.advisor | Budiarti, Retno | |
dc.contributor.advisor | Septyanto, Fendy | |
dc.contributor.author | MUZAFFAR, RIAN NAUFAL | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T06:28:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T06:28:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/158073 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menginvestigasi optimasi portofolio investasi saham pada Indeks
Kompas 100 menggunakan metode hierarchical clustering dan model Markowitz. Data
harga saham mingguan dikumpulkan dari Februari 2023 hingga Januari 2024. Langkah langkah metodologis mencakup praproses data dan pengelompokan, pengelompokan,
eliminasi saham, pembentukan dan optimasi portofolio tanpa clustering, pembentukan
dan optimasi portofolio dengan clustering, dan evaluasi portofolio. Temuan menunjukkan
bahwa portofolio yang terdiri dari saham-saham dari cluster yang berbeda memberikan
nilai harapan return lebih tinggi dan diversifikasi yang efektif, dengan rata-rata korelasi
antar saham sebesar -0.0066. Portofolio dari cluster yang sama berhasil mengurangi risiko
dan memiliki Sharpe ratio yang tinggi. Portofolio dari cluster berbeda dan cluster sama
lebih baik dari portofolio tanpa cluster dalam segala aspek kecuali risiko. Penelitian ini
menekankan pentingnya mempertimbangkan struktur cluster saham dalam pembentukan
portofolio untuk mencapai hasil yang optimal. | |
dc.description.abstract | This study investigates the optimization of stock investment portfolios on the
Kompas 100 Index using hierarchical Clustering and the Markowitz model. Weekly stock
price data were collected from February 2023 to January 2024. Methodological steps
included data and Clustering preprocessing, Clustering methods, stock elimination,
portfolio formation and optimization without Clustering, and portfolio formation and
optimization with Clustering, followed by portfolio evaluation. The findings indicate that
portfolios consisting of stocks from different Clusters provided higher returns and
effective diversification, with an average interstock correlation of -0.0066. Same-Cluster
portfolios successfully reduced risk and had high Sharpe ratios. Both different-Cluster
and same-Cluster portfolios outperformed non-Clustered portfolios in all aspects except
for risk. The study highlights the importance of considering stock Cluster structures in
portfolio formation to achieve optimal results. | |
dc.description.sponsorship | | |
dc.language.iso | id | |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Optimasi Portofolio Investasi Saham Indeks Kompas 100 Menggunakan Metode Hierarchical Clustering dan Model Markowitz | id |
dc.title.alternative | Portfolio Investment Optimization In Kompas 100 Stock Index Using Hierarchical Clustering and Markowitz Model | |
dc.type | Skripsi | |
dc.subject.keyword | risk | id |
dc.subject.keyword | Return | id |
dc.subject.keyword | Hierarchical Clustering | id |
dc.subject.keyword | Kompas 100 Index | id |
dc.subject.keyword | Markowitz model | id |
dc.subject.keyword | investment portfolio optimization | id |