Penentuan Iuran dan Kewajiban Aktuaria Pensiun Normal Menggunakan Metode Projected Unit Credit dan Suku Bunga Model Vasicek
Date
2024-01Author
Hayati, Sifa Rahma
Erliana, Windiani
Purnaba, I Gusti Putu
Metadata
Show full item recordAbstract
Pada karya ilmiah ini, ditentukan iuran dan kewajiban pensiun normal menggunakan metode Projected Unit Credit dan suku bunga model Vasicek. Data BI 7-day (Reverse) Repo Rate periode Februari 2017 sampai dengan Februari 2023 digunakan untuk menduga suku bunga dengan model Vasicek. Parameter-parameter model suku bunga Vasicek diperoleh dengan menggunakan metode Euler-Maruyama dan metode ordinary least square (OLS). Kemudian, nilai dugaan suku bunga model Vasicek digunakan untuk menghitung iuran dan kewajiban aktuaria dengan metode Projected Unit Credit. Hasil yang didapat dari penghitungan ini menunjukkan iuran dan kewajiban aktuaria mengalami kenaikan seiring bertambahnya usia peserta. Suku bunga model Vasicek memberikan pengaruh bahwa iuran dan kewajiban aktuaria tidak memiliki pola pergerakan serta kenaikan yang sama jika dibandingkan dengan penggunaan suku bunga konstan. In this study, normal pension contributions and liabilities are determined
using the Projected Unit Credit method and the Vasicek interest rate model. BI 7-day (Reverse) Repo Rate data for February 2017 to February 2023 is used to estimate interest rates using the Vasicek model. The Vasicek interest rate model parameters are obtained using the Euler-Maruyama method and the ordinary least squares (OLS) method. Then, the estimated value of the Vasicek model interest rate is used to calculate actuarial contributions and liabilities using the Projected Unit Credit method. The results obtained from this calculation show that contributions and actuarial obligations increase as participants age. The Vasicek model interest rate has the effect that actuarial contributions and liabilities do not have the same movement pattern and increase when compared to using a constant interest rate.
Collections
- UT - Actuaria [142]